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央行金融机构评级,是由中国人民银行推出的金融机构信用评级体系。作为中华人民共和国的中央银行,中国人民银行于2017年12月启动对中国大陆金融机构的评级,重点关注银行的宏观审慎管理要求,以减少金融系统内系统性风险为目的[1]

评级对象

央行金融机构评级适用于银行类和非银行类金融机构,既包括中华人民共和国境内的开发性银行、政策性银行、商业银行村镇银行农村合作银行农村信用合作社等银行类金融机构,也涵盖企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司等非银行类金融机构。

体系设置

央行金融机构评级采用数理模型与专业评价相结合的体系。其中,数理模型的建立采用逻辑斯谛回归模型,以中国大陆3541家银行为建模样本,并采集了2010年至2016年的数据,筛选出了资本状况、资产质量、预期损失抵补能力、盈利能力、运营效率、经营规模等指标;而专业评价则包含了公司治理、内部控制资产管理、资本及其管理、流动性风险、市场风险、盈利能力、信息系统和地方金融生态、非银机构特定风险等方面,并采用打分卡模式。除此之外,非现场监测、压力测试、现场核查中出现的状况也在参考范围内。

根据各金融机构所面对的风险高低,中国人民银行将中国大陆的金融机构评为1至10级。其中,被评为8—10级的机构将被归入高风险金融机构行列,中国人民银行将对该机构采取更严格的约束措施。

2019年,中国人民银行向该评级体系中新增了“D级”,对应已倒闭、被接管或撤销的金融机构。此类机构在2019年的评级中共出现1家[2]

评级应用

根据中国人民银行的说法,央行金融机构评级将被用于对金融机构的宏观审慎评估(MPA),并作为存款保险差别费率核准、货币政策工具、窗口指导、逆周期资本要求等对金融机构宏观管理的依据,督促相关金融机构审慎经营;对于评级在8级及以上的金融机构,该行将在金融政策支持、业务准入、再贷款授信等方面对这些金融机构进行约束。同时,相应评级结果也将被通报给金融机构所在地政府,推动风险化解属地责任制,并成为对高风险金融机构早期纠正、介入的依据。

视频

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参考文献