經濟資本占用檢視原始碼討論檢視歷史

來自 搜狐網 的圖片

經濟資本占用是中國專有文化名詞。

如今，一個擁有燦爛文化的中國，帶着豐富多彩的文化元素屹立在世界東方。而中華文化的典型代表之一便是漢字。

名詞解釋

經濟資本占用指用於承擔業務風險或購買外來收益的股東投資總額、是由商業銀行的管理層內部評估而產生的配置給資產或某項業務用以減緩風險衝擊的資本。要降低經濟資本占用，就是要優化增量，大力發展低風險業務，並改善存量，降低現有資產中高風險業務比重，減少不良貸款，積極壓縮固定資產等。從本質上說，經濟資本管理的實質就是風險控制，是建立了風險約束和經濟資本回報率約束兩個機制。

其中投資總額是外商投資企業法中的特有概念，在內資企業中並不存在投資總額的概念。在組成上，投資總額實際上包括投資者繳付或認繳的註冊資本和外商投資企業的借款。這與很多項目公司最低自有資金的限制存在相似之處。風險約束是指一系列無法事先確定其是否出現的因素對決策者行為的約束。

經濟資本占用的計算

經濟資本=信用風險的非預期損失+市場風險的非預期損失+操作風險的非預期損失。

其中，非預期損失（Unexpected Loss，UL）是商業銀行一定條件下最大損失值超過平均損失值的部分。

信用風險是銀行貸款或投資債券中發生的一種風險，也即為借款者違約的風險。

市場風險是指未來市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不確定性對企業實現其既定目標的不利影響。

操作風險指的是由於內部程序、人員和系統的不完備或失效，或由於外部事件造成損失的風險。

引入經濟資本實際上為了衡量銀行經營活動中的實際資本要求，有利於銀行提高風險管理能力，有利於建立合理的財務考核體系，並對產品定價，產品決策起到關鍵性作用。

經濟資本

經濟資本是一個新出現的統計學的概念，是與「監管資本（RC,Regulatory Capital）」相對應的概念。經濟資本從銀行內部講，應合理持有的資本。從銀行所有者和管理者的角度講，經濟資本就是用來承擔非預期損失和保持正常經營所需的資本。

經濟資本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時間內（如一年），為了彌補銀行的非預計損失（unexpected losses）所需要的資本。它是根據銀行資產的風險程度的大小計算出來的。計算經濟資本的前提是必須要對銀行的風險進行模型化、量化。這樣才能計算出各個業務部門或各個業務產品所需要的資本來。其實，現在比較普遍使用的計算市場風險的模型（VaR）所計算出來的資本就是經濟資本的概念。經濟資本的一個重要特點，就是它是指所「需要的」資本，「應該有」多少資本，而不是銀行實實在在已經擁有的資本。