王一鳴（教授）檢視原始碼討論檢視歷史
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王一鳴，男，北京大學經濟學院教授。
目錄
人物履歷
教育背景
中國科學院數學與系統科學研究院（博士）
西安交通大學數學系（碩士）
南昌大學數學系（本科）
工作經歷
1997年-至今北京大學經濟學院講師、副教授、教授
2000年7月-2000年10月 香港城市大學高級副研究員
2002年9月-至今 澳門理工學院客座教授
2002年9月-至今 澳門理工學院社會經濟研究所研究員
研究領域
金融資產定價理論與計量
數字經濟金融/數字貨幣
金融風險管理
金融市場（金融摩擦、金融市場波動機理等）
學術成果
作品
Effects of market liquidity on price dynamics in a heterogeneous belief model, Applied Economics, 2022 (forthcoming， with Yongguan Zhou，Zhennan Gao）
Underreaction and overreaction in Bitcoin market, Applied Economics Letters, 2022,5. (with Tianquan Liu, Yi Yan)
Option pricing under double Heston jump-diffusion model with approximative fractional stochastic volatility, Mathematics, 2021,9(2)1-10.(with Ying Chang, Sumei Zhang)
Option pricing under double Heston model with approximative fractional stochastic volatility, Mathematical Problems in Engineering,2021(1):1-12.(with Ying Chang, Sumei Zhang)
Market efficiency and nonlinear analysis of Soybean futures,Sustainability,2021(13),No.2.(with Tao Yin)
Nonlinear analysis and prediction of Soybean futures, Agricultural Economics,2021,vol.67,No.5.(with Tao Yin)
Mao Zhang, Yiming Wang, and Qifeng Zhao, Participating in the standards-setting process promote innovation? Evidence from China, China Economic Review,2020. (SSCI)
Yin Chang and Yiming Wang, Option pricing under double stochastic volatility model with stochastic interest rates and double exponential jumps with stochastic intensity, Mathematical Problems in Engineering, 2020(3):1-13. (SCI)
Mao Zhang and Yiming Wang, Network correlation between investor's herding behavior and overconfidence behavior, Chinese Physics B, 2020,29(4) .(SCI)
Yin Tao and Yiming Wang, Predicting the price of WTI crude oil using ANN and Chaos, Sustainability, 2019，11. (SSCI)
Comparative analysis of the multifractality and efficiency of exchange markets: Evidence from exchange rates dynamics of major world currencies, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI), Vol.535,December,2019. (co-author with Chenyu Han and Ye Ning)
Analysis and comparison of the multifractality and efficiency of Chinese stock market: Evidence from dynamics of major indexes in different boards, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI), Vol.528, August, 2019. (co-author with Chenyu Han and Ye Ning)
Efficiency and multifractality analysis of the Chinese stock market: evidence from the stock indices before and after the 2015 stock market crash, Sustainability (SSCI), 11(6),2019. (co-author with Chenyu Han and Yingying XU)
The multifractal properties of Euro and Pound exchange rates and comparisons, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI), Vol.509, November, 2018. (co-author with Chenyu Han and Ye Ning)
Can cryptocurrencies be a safe haven:a tail risk perspective analysis,Applied Economics,2018(accepted)(co-auther with Feng wenjun and Zhang zhenjun)。
Informed trading in the Bitcoin market, Financial Research Letters,2018(forthcoming)(co-authors with Wenjun Feng,Zhengjun Zhang)
How did China’s foreign exchange reform affect the efficiency of foreign exchange market? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI),2017,Vol.483:219-226(co-author with Ye Ning)
Measurement and multifractal properties of short-term international capital flows in China, Physica A:Statistical Mechanics and its Applications(SCI),2017.Vol.468:714-721.(co-author with Ye Ning,Zhenyu Yang,Yan Geng)
Hui Huang, Yiming Wang, John Whalley, and Shunming Zhang, A simple trade model with an optimal exchange rate motivated by discussion of a Renminbi float, Morden Economy, 2012,Vol.3,No.5.
Xuehui He and Yiming Wang, Bank loan behavior and credit information sharing:An insight from measurement cost, Journal of Economic Policy Reform,2007,Vol.12.(SSCI)
Wang Yifu and Yiming Wang, Global Dynamics of Reaction Diffusion Systems with Delays, Applied Mathematics Letter,2005,18:1027-1033.(SCI)( 該文被國際著名的《Mathematical Review》及其它國際機構檢索和評論。)
Wang Yiming, Equilibrium in an OLG Model with Altruistic Preference when Markets are Frictional, Journal of Systems Science,2004.
Wang Yiming, A Trade Model with an Optimal Exchange Rate Motivated by Current Discussion of a Chinese Renminbi Float, CESifo(德國) Working Paper Series No.1471(http;//papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=730463)(with Hui Huang,Yi Wang,John Whalley and Shunming Zhang).
Wang Yiming, Equilibrium in an OLG Model with Altruistic Preference when Markets are Frictional, Journal of Systems Science and Complexity ,2002,Vol.10,No.2.(SCI)( 該文被國際著名的《Mathematical Review》檢索和評論。)
Wang Yiming and Wang Yifu, Existence of Cost-shared Equilibrium in Incomplete Markets with Public Goods, International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, 2000,Vol.10,No.2.( 該文被國際著名的《Mathematical Review》檢索和評論。)
Wang Yiming, Existence of Equilibrium when Some Firms Follow Special Pricing Rules, Mathematical Economics 2000, Vol.10, No.2.( 該文被國際著名的《Mathematical Review》檢索和評論。)
Wang Yiming and Shou Jilin, Existence of Equilibrium for Economies with Infinitely Many Commodities and Infinitely Countable Consumers, Acta Mathematicae Applicatac Sinica, 1999, Vol.15, No.4.( 該文被國際著名的《Mathematical Review》檢索和評論。)
Wang Yiming, Generic Existence of Equilibrium in Non-convex Production Economy with Incomplete Markets, Submitted to Journal of Mathematical Economics.
Wang Yiming, Approximate Quasi-equilibrium in Economies with a Continuum of Agents and Infinitely Many Commodities, Research paper 1997.
Deng Xiaotie and Wang Yiming, Coordination and Wage Determination in Presence of Multiple Applications, CityUniversity of Hong Kong, 2000.
Wang Yiming and Deng Xiaotie, Effect of Tax on Coordination, City University of Hong Kong,2000.
Wang Yiming and Deng Xiaotie, On Approximate Decentralization of Core Allocation in Economies with a Continuum of Agents and Infinite Many Commodities, Peking University, 2000.
中文
王一鳴、王立夫，基於多層次債券市場模型的民企債券市場改革路徑研究，《社會科學研究》，2022年第1期。
王一鳴、王立夫，中國城投債市場信用利差同步性研究：基於中央和地方政府隱性擔保視角，《經濟問題探索》，2022年第1期。
劉天權、王一鳴，基於高頻數據的期權價格信息含量研究，《上海金融》，2022，4.
王一鳴、王立夫，我國債券市場配置效率及供給側結構性改革的影響檢驗，《上海經濟研究》，2021年第10期。
王立夫、王一鳴，債券違約衝擊對不同債券市場信用利差的異質性影響，《上海金融》，2021年第12期。
王一鳴、王立夫，基於事件研究法的城投債信用利差分析，《債券》，2021年第7期。
李江、王一鳴，中國銀行間投資資產關聯的風險傳染，《新金融》，2021年第390期。
王一鳴、宋龑娜，短期投機、價值回歸和輪動，《計量經濟學報》，2021,1(1):201-216。
任秋瀟、王一鳴，行業組合視角下的銀行信貸優化管理，《金融論壇》，2021。
韓晨宇、王一鳴，中國股票市場波動率的多重分形分析與實證研究，《統計與決策》，2020.
王一鳴，低利率放大全球收入不平等，《北大金融評論》，2020，4.
王一鳴, 中國股票市場波動率的多重分形分析與實證研究，《統計與決策》，已接受（2020年）(與韓晨宇合作)。
王一鳴, 基於神經網絡的股票收益率預測研究，《浙江大學學報》，2019，Vol.46(5):550-555. (與潘水洋、劉俊瑋合作)。
王一鳴, 融資結構對經濟增長和條件收斂的影響,《上海經濟研究》, 2019年10期 No.373 95-108.(與高震男、劉俊瑋合作)。
王一鳴, 投資者情緒與宏觀信息反應偏差, 《投資研究》, 2018年第10期(與蔡文鑫合作)。
王一鳴, 我國綠色金融發展的激勵相容問題的對策研究,《農村金融研究》，2017.12(與趙康辰合作)。
王一鳴, 選擇偏誤對資產定價謎團的實證影響：基於股票市場的分析，《當代財經》，2017.11(與劉俊瑋合作)。
王一鳴, 基於滬深300股指期貨高頻數據趨勢持續期模型的構建與檢驗，《統計與決策》，2017.2(與潘水洋合作)。
王一鳴, 核心管理者特徵對中國上市公司技術創新投入影響的實證研究，《現代管理科學》，2017(與楊梅合作)。
王一鳴, 企業創新投入、績效與市場價值的關係——基於中國上市公司數據，《經濟問題》，2017(與楊梅合作)。
王一鳴, 金融機構危機和金融危機-一個宏觀金融模型的視角,《金融科學》,2017年第1期(與梁志兵合作)。
王一鳴, 社會資本與農村信用環境制度供給研究,《農村金融研究》,2017年第4期(與宋龑娜合作)。
王一鳴, 商業銀行供應鏈金融風險及防範：基於交易對手信用風險的視角,《金融理論與實踐》,2017年第8期(與寧葉、周天、金秀旭合作)
王一鳴, 降低企業槓桿率的重點,《中國金融》,2017年第4期(與宋龑娜合作)。
王一鳴, 信貸集中度會影響商業銀行的資產質量水平麼?—-來自中國A股16家上市銀行的證據,《國際金融研究》,2016年(與任秋瀟合作)。
王一鳴,中國創業版企業上市後業績兩級分化的原因探析, 《管理評論》,2016年第28卷第4期（與邢周凌、張一馳合作）。
王一鳴, 公司權益價值的非線性效應：基於持續經營和轉換期權分析,《金融研究》，2015年第10期(與鄧冰、周俊侃合作)。
王一鳴, 趨勢持續時間與價格變化相依結構下的高頻交易CVaR模型，《數量經濟技術經濟研究》，2015年第10期(與潘水洋合作)。
王一鳴, 基於批發商市場構建供應鏈金融模式的探討，《金融理論與實踐》，2015年第7期(與寧葉合作)。
王一鳴, 剛兌能否一直剛？—銀行理財繁榮背後的四伏危機剛性兌付,《國際金融》,2015年第2期(與任秋瀟合作)。
王一鳴, 影響中國創業板上市公司業績因素分析：基於多案例研究,《管理評論》,2014年第1期（與邢周凌等合作）。
王一鳴, 基於互聯網的應收賬款交易平台融資探討,《農村金融研究》,2014年第5期(與任亮合作)。
王一鳴, 基于田野調查的我國農村金融改革與發展探討,《農村金融研究》,2014年第2期（與梁志兵合作）。
王一鳴, 基於二元開放經濟下的中國通貨膨脹驅動因素與動態行為研究，《系統工程理論與實踐》（EI, 已接受，與鄢莉莉合作), 2013年。
王一鳴, 中國經濟波動源泉及外匯儲備變動對其影響：基於開放經濟中等規模的DSGE模型,《金融研究》（已接受，與鄢莉莉合作), 2013年。
王一鳴, 基於馬爾可夫狀態轉換方法的套期保值研究，《系統工程理論與實踐》（EI），2013年第7期（與趙華、王汨泉合作)。
王一鳴, 中國超高IPO抑價現象研究—基於市場化程度的視角，《中國軟科學》，（將刊發，與賀炎林、吳衛星合作），2012年。
王一鳴, 金融部門衝擊對宏觀經濟波動的影響:基於金融摩擦的DSGE模型,《金融研究》（將發表,與鄢莉莉合作), 2012。
王一鳴, 我國滬深300指數波動率結構突變的檢驗：2002-2008年，編入《股指期貨與金融創新》，(與趙華合作)。
王一鳴, 中國期貨價格的時變跳躍性及對現貨價格影響的研究，《金融研究》，2011年第1期(與趙華合作)。
王一鳴, 信用悖論及其破解的理論分析與檢驗，《金融理論與實踐》，2011年第7期（與任秋瀟合作）。
王一鳴, 合同違約、執行難與合約期界無限化效應，《系統工程理論與實踐》（EI,國際學術影響因子0.9）, 2011年第5期（與李敏波合作）。
王一鳴, 股票收益與通貨膨脹：需求衝擊與供給衝擊的效應分解，《系統工程理論與實踐》（EI,國際學術影響因子0.9），2010年第12期（與趙留彥合作）。
王一鳴, 資金互助社的融資創新：「銀行-互助社員」直貸模式, 《農村金融研究》，2011年第7期（與武翔宇合作）。
王一鳴, 資金互助社：農村金融的一條有效途徑，《農村金融研究》，2010年第11期。
王一鳴, 農村公共倉儲市場：糧食流通與倉單融資（上），《農村金融研究》，2010年第1期。
王一鳴, 農村公共倉儲市場：糧食流通與倉單融資（下），《農村金融研究》，2010年第2期。
王一鳴, 使用權抵押貸款融資模式研究：定價與風險控制，《農村金融研究》，2009年第10期（與趙留彥合作）。
王一鳴, 合同違約、執行難與合約期界無限化效應, 公共經濟與管理國際會議論文(廈門）,2009年11月(與李敏波合作)。
王一鳴, 我國通貨膨脹與股票收益相關性：從長、短期視角的解釋，《經濟學動態》，2008年第3期（與趙留彥合作）。
王一鳴, 基於次序邏輯斯蒂模型的企業貸款信用風險評級研究，《第12屆中國交叉科學學會學術年會》論文集，2008年第12卷(與印為、石勇合作）。
王一鳴, 股票收益與通貨膨脹：需求衝擊與供給衝擊的效應分解, 中國金融國際年會論文, 2008年（與趙留彥合作）。
王一鳴, 雙軌制、價格市場化與總量投資動態, 《經濟學季刊》,2007年第7期(與李敏波合作)。
王一鳴, 匯率制度的分類、國別分布及歷史演進，《國際金融研究》，2007年第5期（與張衛平合作）。
王一鳴, 發展倉單系統：農村金融制度創新的新思路，《財經理論與實踐》，2007年第2期（與賀學會合作）。
王一鳴, 通脹預期與貨幣需求：實際調整與名義調整機制檢驗，《財貿經濟》，2006年第8期（與趙留彥合作）。
王一鳴, 倉單系統與金融體系改造論綱，《金融理論與實踐》，2006年第6期（與賀學會合作）。
王一鳴, 我國農村人身保險金融創新模式：理論與實證分析，《經濟學動態》2006年第1期（與趙留彥、王曄合作）。
王一鳴, 非正規金融市場借貸利率行為的一個分析新框架，《金融研究》，2005年第7期（與李敏波合作）。
王一鳴, 貨幣流通速度的變化及影響因素：一個分析新視角，《中國社會科學》,2005年第4期（與趙留彥合作）( 收錄於Higher Education Press 編輯的Springer系列,Frontiers of Economics in China,2006,Vol.1,No.2)。
王一鳴, 我國債券市場收益率曲線的宏觀因素影響實證分析,《金融研究》，2005年第1期（與李劍峰合作）。
王一鳴, 貨幣存量與價格水平：中國的實證經驗，《經濟科學》，2005年第2期（與趙留彥合作)。
王一鳴, 中國通脹水平與通脹不確定性：馬爾柯夫域變分析，《經濟研究》，2005年第8期（與趙留彥、蔡婧合作）。
王一鳴, 中國證券市場收益非線性與波動的實證檢驗，《系統工程理論與實踐》（EI,影響因子0.43），2005年第25卷(與趙留彥合作)。
王一鳴, 中國股市收益率的時變方差與周內效應，《世界經濟》，2004年第1期(與趙留彥合作)。
王一鳴, 深市停發新股對我國股市波動溢出效應的影響：向量GARCH模型方法，《中國會計與財務研究》(香港), 2004,Vol.6,No.1(與趙留彥合作)。
王一鳴, 收益率與交易量的關係：滬市和深市實證研究，中國證券市場與金融體制改革理論研討會會議宣讀論文，2003年1月，北京（邀請30分鐘報告）(與趙留彥合作)。
王一鳴, A、B股市場間信息流動和波動溢出，《金融研究》，2003年第10期(與趙留彥合作)。
王一鳴, 滬深股市交易量與收益率及其波動的相關性: 來自實證分析的證據，《經濟科學》，2003年第2期(與趙留彥合作) 。
王一鳴, 電信行業內競爭的培育與市場的有效監管澳門電信業分析，《澳門經濟》，2003年（與徐雅民合作）。
王一鳴, 重構澳門餐飲行業,打造澳門核心競爭力，《澳門研究》，2003,Vol.17。
王一鳴, 旅遊壟斷競爭市場的縱向差異化-澳門旅遊開發探討，《澳門理工學報》，2003,Vol.16。
王一鳴, 漲跌停板制度對我國股市的影響的實證研究，《經濟科學》，2002年第4期（與張劍、呂隨啟合作）。
王一鳴, VaR技術在金融市場風險管理中應用-兩個案例分析，國際金融風險管理與防範會議論文，2001 北京（邀請30分鐘報告）。及《北京大學中國金融研究中心工作報告》，2001年。
王一鳴, q-零協方差資產組合前沿，《北京大學學報》（自然版）2000年第36卷。( 該文被國際著名的《Mathematical Review》檢索和評論)
王一鳴, 多種風險資產市場中兩類風險投資策略的充要條件，《預測雜誌》1999年，Vol.18,No.6。（該文被收錄入國家大型論文集《當代管理藝術文集》第三卷，並被論文評委員會評為論文一等獎）
編著、參與著寫或翻譯的金融類書籍
王一鳴，資本賬戶開放對中國債券市場的影響，《中國資本賬戶開放問題研究》，北京大學出版社，2017年。
王一鳴，完善我國資本市場穩定運行機制：中介機構的主導作用，《中國改革再出發》，2014年6月，PP97-103。
王一鳴、王建衛，《對沖基金理論與實踐》，中國發展出版社，2013年6月。
王一鳴主編,《銀行風險管理》，中國發展出版社，2006年。
王一鳴編著,《金融期貨》，北京大學金融家投資班教材, 2002年。
王一鳴編著,《數理金融經濟學》，北京大學出版社，2000年。
參著，《中國資產證券化研究》, 中國言實出版社，2002年（由何小鋒主持，本人著寫一章）。
參譯，《博弈論》,中國人民大學出版社，2002年10月（由姚洋主持，本人翻譯兩章）。
參譯，《風險管理從業人員手冊》, 中國機械工業出版社，2002年（由陳斌主持，本人翻譯兩章並全書校對）。
參譯，《新帕爾格雷夫貨幣與金融大詞典》, 經濟科學出版社，2001年（由胡堅主持，本人翻譯25萬字）。
報刊文章
王一鳴, 澳應開發飲食一條街，《澳門日報》，2003年2月1日。
王一鳴, 積極開發澳門新旅遊資源，《澳門日報》，2003年3月9日。
王一鳴, 充分利用旅遊資源提高質量，《澳門日報》，2003年3月16日。
王一鳴, 強化澳城市規劃和交通建設，《澳門日報》，2003年3月23日。
王一鳴, 聯塊效應推動區域旅遊合作，《澳門日報》，2003年3月30日。
王一鳴, 加強旅遊軟環境建設和對外宣傳，《澳門日報》，2003年4月6日。
王一鳴, 注重開發購物市場促旅遊，《澳門日報》，2003年4月13日。
[未公開論文和工作論文]
江西銅業公司經營管理與期貨運作調查報告(與黎新平,曹和平,彭弘,張秋雷合作)。
中國股市的最優波動模型：ARCH族類模型擬合與預測能力比較研究，(與趙留彥合作) 。
標準倉單化的倉儲體系與糧食流通體制改革,2008。
股票市場波動率結構突變：來自中國股市的經驗證據,2009。
我國滬市股票周內效應的分位回歸分析,2009。
基於二元開放經濟下的中國通貨膨脹驅動因素與動態行為研究(與鄢莉莉合作), 2011。
金融部門衝擊對宏觀經濟波動的影響:基於金融摩擦的DSGE模型(與鄢莉莉合作), 2011。
貨幣政策、技術衝擊、國外衝擊與城鄉差異：基於多區域DSGE模型的研究(與鄢莉莉合作), 2012。
計價貨幣的選擇（與孫海霞合作），2012。
人力資源管理對自主創新能力影響的實證研究：基於中國創業板上市公司，（與邢周凌合作），2012。
中國股市股價跳與波動率時變性及其相關性檢驗，（與馮文君、張正軍合作），2017。
The asset pricing implications of geopolitical risk, 2022, workingpaper (with Lingchao Meng, Fuwei Jiang).
Anomalies in the age of machine, 2022, workingpaper (with Lingchao Meng).
榮譽獎勵
2013年 獲楊芙清王陽元院士優秀教學科研獎
2009年 教育部「新世紀優秀人才支持計劃」學者
2009年 教育部《高等學校科學研究優秀成果獎（人文社科）》二等獎
2009年 全美華人金融學會(TCFA)年度最佳金融論文二等獎
2001年 北京大學香港中國經貿同學會第三界經濟學院優秀教學獎
2001年 北京大學花旗獎教金
2001年 北京大學優秀班主任二等獎
1999年 北京大學花旗銀行獎教金
社會職務
北京大學經濟學院金融系主任
北京大學金融創新與發展研究中心主任
北京大學學位評定委員會應用經濟學分會委員
北京大學經濟學院學術委員會委員
民建中央財金專業委員會副主任
國家數學與交叉科學中心：數學與經濟金融交叉研究部學術委員
北京大學PPP研究中心學術委員
中國系統工程學會常務理事
中國農村金融學會常務理事
中國數學力學物理學高新技術交叉研究學會常務理事
中國金融量化分析與計算專業委員會常務委員副主任
中國產業金融研究與產品創新中心學術委員會副主任
北京外國語大學區域與全球治理高等研究院學術委員會執行委員
寧波金融量化分析與計算研究中心學術顧問委員會委員
陝西省數量經濟研究中心學術委員會委員、高級研究員
教育部複雜系統分析與管理決策重點實驗室（北航）學術委員會委員
中證商品指數公司第一屆專家委員會委員
中國化學交通建設集團首席金融學家
江西省吉安市普惠金融改革試驗區普惠金融專家[1]