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《中國股票市場有效性研究》，張兵 著，出版社： 南京大學出版社。

書籍是知識的源泉，只有書籍才能解救人類，只有知識才能使我們變成精神上堅強的、真正的、有理性的人。唯有這種人能真誠地熱愛人，尊重人的勞動，衷心地讚賞人類永不停息的偉大勞動所創造的最美好的成果。

內容簡介

股票市場作為金融市場的重要組成，是社會主義市場經濟不可或缺的部分。股票市場作用的充分發揮依賴其效性的高低，研究中國股票市場有效性問題具有基礎性理論意義和重要的現實意義。該書以8章的篇幅，緊緊圍繞市場有效性這一研究主題，沿着理論一實證一應用的順序逐展開，研究方法和手段有其獨到之處，全書運用了大量的金融計量學的方法，特別是發展了適用於新興市場有效性檢驗的漸進檢驗法和股市泡沫檢驗持續期限法。

目錄

《南京大學博士文叢》總序(洪銀興)

序

摘要

導論

一、研究的主要題與意義

二、主要概念的界定

三、研究思路和方法

四、研究的主要內容

五、主要的研究發現與結論

六、研究的可能創新和不足

章轉軌與新興的中國股票市場

節中國股票市場的發展概況

一、1990.12-1996.1中國股票市場的起步階段

二、1996.1-1994.4中國股票市場的初步發展階段

三、1999.5-2003.9證券市場發展的新階段

第二節我國股票市場存在的主要問題

一、股權結構不合理

二、上市公司經營業績未能可持續增長

三、證券市場的集中單一性

四、市場監管和投資者保護問題

第三節中國股票市場的波動特徵

一、數據與基本統計

二、研究方法：GARCH(p,q)-M模型

第二章股票市場有效性理論文獻綜述

節市場有效性的理論框架

一、股票市場有效性的體系結構

二、股票價格與市場有效性

三、信息與市場有效性

第二節股票市場信息有效性基本概念與描述

一、有效市場理論的產生

二、有效市場假說的正式定義

三、有效市場的實證含義

四、有效市場的分類及其檢驗

五、完全有效市場的描述

第三節有效市場理論的發展

一、過去收益率的短期預測能力

二、其他預測變量

三、關於有效市場理論的爭論

……

第三章中國股市弱式有效性檢驗

第四章事件研究法

第五章中國股市內幕信息研究

第六章市場信息有效性理論面臨的挑戰

第七章資源配置有效性研究

第八章構建有效股票市場的對策性思考

參考文獻

後記