波动率交易查看源代码讨论查看历史

来自 孔夫子网 的图片

《波动率交易》，副标题：期权量化交易员指南，[美] �尤安·辛克莱 著，王琦 译，出版社： 机械工业出版社。

截至2022年，机械工业出版社年出版新书近2700种，年引进和输出版权总量近800种，产品横跨科技出版、教育出版、大众出版三大板块，覆盖机械、电工电子、汽车、建筑、计算机、经管、心理、生活、科普、艺术设计、文创等十多个专业领域，以及高等教育、职业教育、技能教育等不同教育层次。

内容简介

波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。

《波动率交易》(原书第2版)不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验，辛克莱提供了一套全新的交易方法，尽可能多地依赖于极其重要的“人为因素”、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。

本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容，并开发了基于布莱克-斯科尔斯-默顿的量化模型去度量波动率，这适用于几乎所有类型的金融工具。

辛克莱在第2版中扩充了一些内容，以回应第1版出版后市场的主要变化，内容涵盖了VIX期货、ETN和杠杆ETF的新机会，同时他还：

分析了不同历史波动率度量方法的优点和缺点。

清楚展示了现实中波动率的表现，以及与标的资产的联系。

阐述了在交易周期里预测波动率的方法。

提供了确定对冲时点以及对冲数量的可行技巧。

提供了头寸累积的方法以便减少对冲需求。

分享了如何通过交易规模提高收益的珍贵技巧，包括借鉴自期货交易和专业博彩的技巧。

提供了评估交易活动的有力工具。

囊括了关于影响交易决策的认知和情感偏差的zui新研究，以及如何使之成为交易优势。

刻画了经过时间检验的VIX期货、ETN和杠杆ETF交易策略。

提供了配套网站，包括有用的电子表格、计算不同时期波动率锥的模型以及仿真引擎。

对于谈数色变的交易员以及想更深入理解期权交易的宽客而言，本书深入浅出，是一个不可或缺的“交易工具”。

作者介绍

尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。