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麦考利久期、修正久期、美元久期的区别

上面的式子表示的是久期的计算公式，假设一个债券每期利息为C，到期收益率为y，也就是折现率为y，债券的期限为n年，债券价格为P，而债券的面值为M，也就是到期价值为M，因此久期D就可以计算出来。