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《'''2019年中国私募基金研究报告'''》，曹泉伟，陈卓 等 著，出版社： 经济科学出版社。
书籍是用[[文字]]、图画和其他符号，在一定材料上记录各种知识，清楚地表达思想<ref>[http://www.chinawenhua.com.cn/zhexue/2019/11389.html 人类的思想家有哪些——世界十大思想家排名]，传统文化杂谈，2019-11-15</ref>，并且制装成卷册的著作物，为传播各种知识和思想，积累人类文化<ref>[https://www.doc88.com/p-7963703015429.html 人类文化的三种范畴]，道客巴巴，2014-02-14</ref>的重要工具。
==内容简介==
《2019年中国私募基金研究报告》系统地分析了我国私募基金行业自1999年至2018年的发展概况，探讨主动管理的股票型私募基金能否战胜被动管理的指数型基金及主动管理的股票型公募基金，深入评估私募基金经理的选股能力和择时能力，以及基金业绩的持续性。此外，《2019年中国私募基金研究报告》编制道口私募基金系列指数，评估不同投资策略下私募基金的整体收益和风险情况，并且构建私募[[基金]]风险因子，对私募基金的业绩进行归因分析，挖掘不同策略私募基金的收益来源。全书通过定性和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国私募基金行业的重大问题，以期为关注私募基金行业的各界人士提供参考。
==目录==
第一章中国私募基金行业发展概览
一、私募基金与公募基金的对比
二、简要历程
三、私募基金行业的新动向
(一)资管新规与配套细则落地，监管从严
(二)私募基金自律监管持续加强
(三)证券类私募规模持续缩水
四、私募基金行业发展现状
(一)基金发行数量
(二)基金实际发行规模
(三)基金发行地点
(四)基金[[投资]]策略
(五)基金费率
五、小结
第二章私募基金能否战胜大盘指数和公募基金
一、收益率的比较
(一)四类股票型私募基金与大盘指数的比较
(二)年度收益率的比较
(三)基金超过大盘指数收益率的比例
(四)累计收益率的比较
二、风险调整后收益指标的比较
(一)夏普比率
(二)索丁诺比率
(三)收益——最大回撤比率
三、四个收益指标的相关性分析
四、小结
第三章私募基金经理是否具有选股能力与择时能力
一、回归模型及样本
二、选股能力分析
三、择时能力分析
四、稳健性检验
五、自助法检验
六、小结
第四章私募基金业绩的持续性
一、收益率持续性的绩效二分法检验
二、收益率持续性的Spearman相关性检验
三、收益率持续性的描述统计检验
四、夏普比率持续性的描述统计检验
五、小结
第五章道口私募基金指数
一、道口私募基金指数编制方法
(一)样本空间
(二)指数类别
(三)样本选入
(四)样本退出
(五)道口私募基金指数计算准则
二、道口私募基金指数覆盖的基金数量
三、道口私募基金指数与市场指数的对比
四、小结
第六章中国私募基金的业绩归因分析
一、风险因子的构建
三、私募基金的风险因子归因分析
(一)样本选取
(二)私募基金风险归因模型
(三)归因分析结果
四、私募基金指数的风险因子归因分析
(一)私募基金指数风险归因模型
(二)归因结果分析
(三)稳健性检验
五、小结
附录一股票型私募基金业绩描述统计表(按年化收益率由高到低排序)：2014-2018年
附录二股票型私募基金经理的选股能力和择时能力(按年化α排序)：2014-2018年
附录三收益率在排序期位于前5%的基金在检验期的排名(排序期为一年)：2014-2018年
附录四收益率在排序期位于前5%的基金在检验期的排名(排序期为三年)：2013-2018年
附录五收益率在排序期和检验期分别位于前5%的基金排名(排序期为一年)：2014-2018年
附录六收益率在排序期和检验期分别位于前5%的基金排名(排序期为三年)：2013-2018年
附录七夏普比率在排序期位于前5%的基金在检验期的排名(排序期为一年)：2014-2018年
附录八夏普比率在排序期位于前5%的基金在检验期的排名(排序期为三年)：2013-2018年
参考文献
后记
==参考文献==
[[Category:040 類書總論；百科全書總論]]
书籍是用[[文字]]、图画和其他符号，在一定材料上记录各种知识，清楚地表达思想<ref>[http://www.chinawenhua.com.cn/zhexue/2019/11389.html 人类的思想家有哪些——世界十大思想家排名]，传统文化杂谈，2019-11-15</ref>，并且制装成卷册的著作物，为传播各种知识和思想，积累人类文化<ref>[https://www.doc88.com/p-7963703015429.html 人类文化的三种范畴]，道客巴巴，2014-02-14</ref>的重要工具。
==内容简介==
《2019年中国私募基金研究报告》系统地分析了我国私募基金行业自1999年至2018年的发展概况，探讨主动管理的股票型私募基金能否战胜被动管理的指数型基金及主动管理的股票型公募基金，深入评估私募基金经理的选股能力和择时能力，以及基金业绩的持续性。此外，《2019年中国私募基金研究报告》编制道口私募基金系列指数，评估不同投资策略下私募基金的整体收益和风险情况，并且构建私募[[基金]]风险因子，对私募基金的业绩进行归因分析，挖掘不同策略私募基金的收益来源。全书通过定性和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国私募基金行业的重大问题，以期为关注私募基金行业的各界人士提供参考。
==目录==
第一章中国私募基金行业发展概览
一、私募基金与公募基金的对比
二、简要历程
三、私募基金行业的新动向
(一)资管新规与配套细则落地，监管从严
(二)私募基金自律监管持续加强
(三)证券类私募规模持续缩水
四、私募基金行业发展现状
(一)基金发行数量
(二)基金实际发行规模
(三)基金发行地点
(四)基金[[投资]]策略
(五)基金费率
五、小结
第二章私募基金能否战胜大盘指数和公募基金
一、收益率的比较
(一)四类股票型私募基金与大盘指数的比较
(二)年度收益率的比较
(三)基金超过大盘指数收益率的比例
(四)累计收益率的比较
二、风险调整后收益指标的比较
(一)夏普比率
(二)索丁诺比率
(三)收益——最大回撤比率
三、四个收益指标的相关性分析
四、小结
第三章私募基金经理是否具有选股能力与择时能力
一、回归模型及样本
二、选股能力分析
三、择时能力分析
四、稳健性检验
五、自助法检验
六、小结
第四章私募基金业绩的持续性
一、收益率持续性的绩效二分法检验
二、收益率持续性的Spearman相关性检验
三、收益率持续性的描述统计检验
四、夏普比率持续性的描述统计检验
五、小结
第五章道口私募基金指数
一、道口私募基金指数编制方法
(一)样本空间
(二)指数类别
(三)样本选入
(四)样本退出
(五)道口私募基金指数计算准则
二、道口私募基金指数覆盖的基金数量
三、道口私募基金指数与市场指数的对比
四、小结
第六章中国私募基金的业绩归因分析
一、风险因子的构建
三、私募基金的风险因子归因分析
(一)样本选取
(二)私募基金风险归因模型
(三)归因分析结果
四、私募基金指数的风险因子归因分析
(一)私募基金指数风险归因模型
(二)归因结果分析
(三)稳健性检验
五、小结
附录一股票型私募基金业绩描述统计表(按年化收益率由高到低排序)：2014-2018年
附录二股票型私募基金经理的选股能力和择时能力(按年化α排序)：2014-2018年
附录三收益率在排序期位于前5%的基金在检验期的排名(排序期为一年)：2014-2018年
附录四收益率在排序期位于前5%的基金在检验期的排名(排序期为三年)：2013-2018年
附录五收益率在排序期和检验期分别位于前5%的基金排名(排序期为一年)：2014-2018年
附录六收益率在排序期和检验期分别位于前5%的基金排名(排序期为三年)：2013-2018年
附录七夏普比率在排序期位于前5%的基金在检验期的排名(排序期为一年)：2014-2018年
附录八夏普比率在排序期位于前5%的基金在检验期的排名(排序期为三年)：2013-2018年
参考文献
后记
==参考文献==
[[Category:040 類書總論；百科全書總論]]