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潘志远
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{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
|<center>''' 潘志远 '''<br><img src=" " width="180"></center><small>[https://icfs.swufe.edu.cn/info/1107/2361.htm 西南财经大学]
</small>
|}
'''潘志远'''，男，西南财经大学教授。
==研究领域==
[[金融计量]]，[[金融工程]]，[[金融大数据分析]]
==学术成果==
在国内外知名期刊发表论文近30篇，其中包括Journal of Econometrics, Journal of Banking and Finance（高被引论文）, Journal of Empirical Finance（3篇）, Journal of Futures Markets（2篇）, Quantitative Finance（2篇）等国外期刊以及《管理科学学报》，《金融研究》等国内期刊，主持国家自科项目1项（绩效评估：特优）和国家社科项目1项，担任国家自然科学基金委员会通讯评审、教育部学位中心学位论文通讯评审和10多本国内外经济金融类知名期刊的匿名评审。
=== 论文 ===
【衍生品定价领域】
1. 国际溢出、国内基本面与期权定价. 管理科学学报，(2021+). 录用. (与 刘莉，刘子锐)
2. Realized bipower variation, jump components and option valuation. Journal of Futures Markets，41.12（2021）, 1933-1958. （with Wang，Y.， and Liu, L.）
3. Improving volatility prediction and option valuation using VIX information: A volatility spillover GARCH model. Journal of Futures Markets, 39.6 (2019), 744-776. (with Wang, Y., Liu, L., and Wang, Q.)
【收益率领域】
1. Forecasting stock returns: A predictor-constrained approach. Journal of Empirical Finance, 55 (2020), 200-217. (with Pettenuzzo, D., and Wang, Y.)
2. Industry equi-correlation: A powerful predictor of stock returns. Journal of Empirical Finance, 59 (2020), 1-24. (with Wang, Y., Wu, C., and Wu, W.)
3. Oil price increases and the predictability of equity premium. Journal of Banking and Finance, 102 (2019), 43-58. (with Wang, Y., Liu, L., and Wu, C.)
【波动率领域】
1. Macroeconomic fundamentals, jump dynamics and expected volatility. Quantitative Finance, 20.8 (2020) , 1345-1371. (with Bu, R., Liu, L., and Wang, Y.)
2. Oil price volatility and macroeconomic fundamentals: A regime switching GARCH-MIDAS model. Journal of Empirical Finance, 43 (2017), 130-142. (Wang, Y., Wu, C., and Yin, L.)
3. Asymptotically distribution-free tests for the volatility function of a diffusion. Journal of Econometrics, 184.1 (2015), 124-144. (with Chen, Q., and Zheng, X.)
【风险管理领域】
1. Macroeconomic uncertainty and expected shortfall (and value at risk): A new dynamic semiparametric model. Quantitative Finance, 21.11 (2021): 1791-1805 . (with Wang, Y., and Liu, L.)
==科研项目==
1. 主持，国家自科项目：国际金融危机背景下的金融资产配置管理: 基于泛函系数方法的研究(No. 71601161)，2017.01-2019.12 （绩效评估：特优）
2. 主持，国家社科项目: 基于高维数据变量选择方法的系统性金融风险测度与预警研究(No. 21XJY007)，2021.09-2024.06<ref>[https://www.swufe.edu.cn/index.htm 西南财经大学]</ref>
==参考资料==
{{reflist}}
[[Category:教授]]
|<center>''' 潘志远 '''<br><img src=" " width="180"></center><small>[https://icfs.swufe.edu.cn/info/1107/2361.htm 西南财经大学]
</small>
|}
'''潘志远'''，男，西南财经大学教授。
==研究领域==
[[金融计量]]，[[金融工程]]，[[金融大数据分析]]
==学术成果==
在国内外知名期刊发表论文近30篇，其中包括Journal of Econometrics, Journal of Banking and Finance（高被引论文）, Journal of Empirical Finance（3篇）, Journal of Futures Markets（2篇）, Quantitative Finance（2篇）等国外期刊以及《管理科学学报》，《金融研究》等国内期刊，主持国家自科项目1项（绩效评估：特优）和国家社科项目1项，担任国家自然科学基金委员会通讯评审、教育部学位中心学位论文通讯评审和10多本国内外经济金融类知名期刊的匿名评审。
=== 论文 ===
【衍生品定价领域】
1. 国际溢出、国内基本面与期权定价. 管理科学学报，(2021+). 录用. (与 刘莉，刘子锐)
2. Realized bipower variation, jump components and option valuation. Journal of Futures Markets，41.12（2021）, 1933-1958. （with Wang，Y.， and Liu, L.）
3. Improving volatility prediction and option valuation using VIX information: A volatility spillover GARCH model. Journal of Futures Markets, 39.6 (2019), 744-776. (with Wang, Y., Liu, L., and Wang, Q.)
【收益率领域】
1. Forecasting stock returns: A predictor-constrained approach. Journal of Empirical Finance, 55 (2020), 200-217. (with Pettenuzzo, D., and Wang, Y.)
2. Industry equi-correlation: A powerful predictor of stock returns. Journal of Empirical Finance, 59 (2020), 1-24. (with Wang, Y., Wu, C., and Wu, W.)
3. Oil price increases and the predictability of equity premium. Journal of Banking and Finance, 102 (2019), 43-58. (with Wang, Y., Liu, L., and Wu, C.)
【波动率领域】
1. Macroeconomic fundamentals, jump dynamics and expected volatility. Quantitative Finance, 20.8 (2020) , 1345-1371. (with Bu, R., Liu, L., and Wang, Y.)
2. Oil price volatility and macroeconomic fundamentals: A regime switching GARCH-MIDAS model. Journal of Empirical Finance, 43 (2017), 130-142. (Wang, Y., Wu, C., and Yin, L.)
3. Asymptotically distribution-free tests for the volatility function of a diffusion. Journal of Econometrics, 184.1 (2015), 124-144. (with Chen, Q., and Zheng, X.)
【风险管理领域】
1. Macroeconomic uncertainty and expected shortfall (and value at risk): A new dynamic semiparametric model. Quantitative Finance, 21.11 (2021): 1791-1805 . (with Wang, Y., and Liu, L.)
==科研项目==
1. 主持，国家自科项目：国际金融危机背景下的金融资产配置管理: 基于泛函系数方法的研究(No. 71601161)，2017.01-2019.12 （绩效评估：特优）
2. 主持，国家社科项目: 基于高维数据变量选择方法的系统性金融风险测度与预警研究(No. 21XJY007)，2021.09-2024.06<ref>[https://www.swufe.edu.cn/index.htm 西南财经大学]</ref>
==参考资料==
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[[Category:教授]]