潘志遠檢視原始碼討論檢視歷史
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潘志遠，男，西南財經大學教授。
研究領域
學術成果
在國內外知名期刊發表論文近30篇，其中包括Journal of Econometrics, Journal of Banking and Finance（高被引論文）, Journal of Empirical Finance（3篇）, Journal of Futures Markets（2篇）, Quantitative Finance（2篇）等國外期刊以及《管理科學學報》，《金融研究》等國內期刊，主持國家自科項目1項（績效評估：特優）和國家社科項目1項，擔任國家自然科學基金委員會通訊評審、教育部學位中心學位論文通訊評審和10多本國內外經濟金融類知名期刊的匿名評審。
論文
【衍生品定價領域】
1. 國際溢出、國內基本面與期權定價. 管理科學學報，(2021+). 錄用. (與 劉莉，劉子銳)
2. Realized bipower variation, jump components and option valuation. Journal of Futures Markets，41.12（2021）, 1933-1958. （with Wang，Y.， and Liu, L.）
3. Improving volatility prediction and option valuation using VIX information: A volatility spillover GARCH model. Journal of Futures Markets, 39.6 (2019), 744-776. (with Wang, Y., Liu, L., and Wang, Q.)
【收益率領域】
1. Forecasting stock returns: A predictor-constrained approach. Journal of Empirical Finance, 55 (2020), 200-217. (with Pettenuzzo, D., and Wang, Y.)
2. Industry equi-correlation: A powerful predictor of stock returns. Journal of Empirical Finance, 59 (2020), 1-24. (with Wang, Y., Wu, C., and Wu, W.)
3. Oil price increases and the predictability of equity premium. Journal of Banking and Finance, 102 (2019), 43-58. (with Wang, Y., Liu, L., and Wu, C.)
【波動率領域】
1. Macroeconomic fundamentals, jump dynamics and expected volatility. Quantitative Finance, 20.8 (2020) , 1345-1371. (with Bu, R., Liu, L., and Wang, Y.)
2. Oil price volatility and macroeconomic fundamentals: A regime switching GARCH-MIDAS model. Journal of Empirical Finance, 43 (2017), 130-142. (Wang, Y., Wu, C., and Yin, L.)
3. Asymptotically distribution-free tests for the volatility function of a diffusion. Journal of Econometrics, 184.1 (2015), 124-144. (with Chen, Q., and Zheng, X.)
【風險管理領域】
1. Macroeconomic uncertainty and expected shortfall (and value at risk): A new dynamic semiparametric model. Quantitative Finance, 21.11 (2021): 1791-1805 . (with Wang, Y., and Liu, L.)
科研項目
1. 主持，國家自科項目：國際金融危機背景下的金融資產配置管理: 基於泛函係數方法的研究(No. 71601161)，2017.01-2019.12 （績效評估：特優）
2. 主持，國家社科項目: 基於高維數據變量選擇方法的系統性金融風險測度與預警研究(No. 21XJY007)，2021.09-2024.06[1]