楊興林檢視原始碼討論檢視歷史
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楊興林，男，西南財經大學教授。
人物簡歷
教育背景
2015.9-2020.6西南財經大學 中國金融研究中心 金融學，博士
2011.9-2015.6四川大學 經濟學院&吳玉章榮譽學院 金融工程，學士
其它經歷
2019.9-2020.1香港科技大學 金融系，訪問實習學生
2013.8-2014.5聖地亞哥州立大學，訪問學生
研究領域
授課課程
博士：《資本市場專題》
碩士：《金融經濟學》、《數字金融專題》
本科：《投資學》、《金融經濟學》
學術成果
在《Journal of Futures Markets》、《Journal of Derivatives》、《North American Journal of Economics and Finance》、《數理統計與管理》、《管理科學》發表多篇文章。
論文
1.Yang, Xinglin. Unspanned macro risks in VIX futures[J]. Journal of Futures Markets, 2023, 43(9): 1305-1328. (SSCI，2021ABS 3星)
2.Yang, Xinglin,Ji Chen, and Yiming Xu. Pricing Dynamics of Oil Futures with Tail Risk[J]. The Journal of Derivatives, 2022, 29(3): 85-105. (SSCI)
3. Chen Ji,Yang Xinglin*, Liu Xiliang. Learning, disagreement and inflation forecasting[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 63: 101834. (SSCI)
4.Yang Xinglin, Chen Ji. VIX term structure: The role of jump propagation risks[J]. Journal of Futures Markets, 2021, 41(6): 785-810. (SSCI，2021ABS 3星)
5.Yang, Xinglin, Peng Wang, and Ji Chen. VIX futures pricing with affine jump-GARCH dynamics and variance-dependent pricing kernels[J]. The Journal of Derivatives, 2019, 27(1): 110-127. (SSCI)
6.Yang, Xinglin. Good jump, bad jump, and option valuation[J]. Journal of Futures Markets, 2018, 38(9): 1097-1125. (SSCI，2021ABS 3星)
7.Yang, Xinglin, and Peng Wang. VIX futures pricing with conditional skewness[J]. Journal of Futures Markets, 2018, 38(9): 1126-1151. (SSCI，2021ABS 3星)
8.楊興林，王鵬. 基於時變波動率的50ETF參數歐式期權定價[J]. 數理統計與管理, 2018, 37(1): 162-178. (CSSCI)[1]