尚玉皇
研究方向
混頻大數據建模；金融風險與金融安全；金融科技；利率期限結構；貨幣政策等。
目前已在《經濟研究》、《金融研究》、《世界經濟》、Economic Modelling、Applied Economics等經濟金融期刊發表多篇學術論文，主持教育部人文社科重點研究基地重大項目、國家自然科學基金、教育部人文社科基金、四川省社會科學基金重點項目、國家社科基金重大項目子課題、中央高校基本科研年度培育項目等多項科研課題。撰寫多篇政策批示獲得採納，多次獲得西南財經大學優秀科研成果獎，多次獲評西南財經大學優秀碩士論文指導老師。獲得2021年四川省高等教育教學成果獎二等獎。擔任《經濟研究》、《金融研究》、《財貿經濟》、Economic Modelling等國內外知名期刊匿名審稿人。
學術論文
[1].尚玉皇,李煒祺,董青馬.公開市場操作與利率期限結構行為——基於混頻數據信息的研究視角[J].金融研究,2022, 504(06):16-35.
[2].尚玉皇,趙芮,董青馬.混頻數據信息下的時變貨幣政策傳導行為研究——基於混頻TVP-FAVAR模型[J].金融研究. 2021，487(1):13-30.
[3].Shang Yuhuang,Zhang Xuyang & Wang Qing Interest rate term structure and the Chinese fiscal policy: a mixed frequency term structure approach, Journal of the Asia Pacific Economy, 2023,28:1, 33-52.
[3].Shang Yuhuang, Dong Qingma. Oil volatility forecasting and risk allocation: evidence from an extended mixed-frequency volatility model. Applied Economics.2021,53(10):1127-42.
[4].Shang Yuhuang, Zheng Tingguo, "Mixed-frequency SV model for stock volatility and macroeconomics." Economic Modelling，2021，95: 462-472.
[5].尚玉皇,鄭挺國.基準收益率曲線與宏觀經濟:基於混頻DSGE模型的研究[J].經濟研究,2018,53(06):36-51.
[6].尚玉皇,鄭挺國.中國金融形勢指數混頻測度及其預警行為研究[J].金融研究,2018(03):21-35.
[7].Shang Yuhuang, Zheng Tingguo. Fitting and forecasting yield curves with a mixed-frequency affine model: Evidence from China[J]. Economic Modelling, 2018, 68: 145-154.
[8]尚玉皇,鄭挺國.股市波動長期成分與宏觀基本面的非線性格蘭傑因果檢驗[J].數理統計與管理,2018,37(06):1102-1113.
[9].尚玉皇,鄭挺國：短期利率波動測度與預測：基於混頻宏觀-短期利率模型[J],金融研究，2016，437(11):47-62.
[10].尚玉皇,鄭挺國，夏凱，宏觀因子與利率期限結構：基於混頻Nelson-Siegel模型[J],金融研究，2015，420(06):14-29.
[11].鄭挺國,尚玉皇，基於宏觀基本面的股市波動度量與預測[J],世界經濟,2014, 436(12):118-139.
[12]. Wang Xia，Shang Yuhuang，Zheng Tingguo，An Extensive Study on Markov Switching Models with Endogenous Regressors [J], Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics，2014,18(4):403-418.
[13].鄭挺國，尚玉皇，基於金融指標對中國GDP的混頻預測分析[J],金融研究，2013，399(09):16-29.
科研項目
[1].教育部人文社科重點研究基地重大項目(22JJD790069)：數字金融與金融安全問題研究2023/01-2025/06主持在研
[2].國家自然科學基金青年項目(71701165)：混頻仿射宏觀-金融期限結構模型構建及應用，2018/01-2020/12，主持結項
[3].四川省社會科學重點項目(SC18A028)，大數據背景下區域性金融風險防範問題研究，2018/10-2019/10， 主持 在研
[4].中央高校基本科研年度培育項目(JBK1902058)：基於金融大數據信息的混頻FAVAR模型構建及其應用研究主持在研
[5].中央高校重大基礎理論項目(JBK171124)：大數據背景下經濟金融數據的非線性計量建模研究，2017/06-2019/06，主持在研
[6].教育部人文社科青年基金項目(16YJC790084)：金融資產收益與波動的混頻數據建模及應用研究，2017/01-2019/01，主持在研
[7].四川省社會科學基金項目(SC15JR009)：經濟周期、市場微結構與地方債券定價，2015/11-2016/11，主持結題
[8].國家社科基金重大項目(20&ZD081)：中國地方政府債務與金融穩定性研究(子課題)，2021/01-2025/12, 主持結題
獲獎情況
[1].短期利率波動測度與預測：基於混頻宏觀-短期利率模型，中國數量經濟學會第九屆優秀科研成果獎論文一等獎，北京，2016.10.
[2].短期利率波動測度與預測：基於混頻宏觀-短期利率模型，西南財經大學優秀科研成果獎，成都，2017.09.
[3].基準收益率曲線與宏觀經濟:基於混頻DSGE模型的研究，西南財經大學優秀科研成果獎，成都，2019.09.
[4].四川省優秀教學成果二等獎，成都，2021.11
[5].西南財經大學殷孟波金融教育基金獎教金，成都，2023.06
[6].西南財經大學決策諮詢信息工作先進個人，成都，2021.12
[7].西南財經大學「我心目中的好老師」，成都，2022.09[1]