中國收益率曲線分析檢視原始碼討論檢視歷史

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《中國收益率曲線分析》，王浩 等 著，出版社： 清華大學出版社。

清華大學出版社成立於1980年6月，是教育部主管、清華大學主辦的綜合性大學出版社。清華社先後榮獲 「先進高校出版社」「全國優秀出版社」「全國百佳圖書出版單位」「中國版權最具影響力企業」「首屆全國教材建設獎全國教材建設先進集體」等榮譽。

內容簡介

收益率曲線是固定收益分析的核心內容，也是資產定價的基礎。隨着我國債券市場的快速發展，收益率曲線分析已經成為重要的金融工具，被廣泛地應用於宏觀經濟分析、債券投資、風險管理和衍生產品定價。《中國收益率曲線分析》結合所羅門兄弟公司的研究方法和Black-Derman-Toy等模型對我國收益率曲線進行了詳細的分析。我們的發現有助於理解我國收益率曲線變化的驅動因素、其如何幫助我們發現交易機會和如何構建相應的交易策略，以及我國債券市場與美國債券市場的異同。書中的分析框架可以方便地對接其他模型和方法。從內容上看，本書是對遠期收益率、久期和凸性、隨機利率模型和國債期貨等知識的拓展分析和應用。本書適用於金融從業人員、有一定固定收益基礎的本科學生、金融專業碩士研究生和從事債券領域研究的博士研究生。

作者介紹

本書由清華大學經濟管理學院固定收益研究小組完成。主要作者王浩現任清華大學經濟管理學院金融系長聘副教授。他的主要研究方向是資產定價、固定收益和信用風險。王浩於２００７年畢業於加拿大麥吉爾大學，獲得金融學博士學位，之後加入經濟管理學院金融系。