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《Python金融风险管理FRM基础篇》，作 者姜伟生、涂升，出版时间2021年，出版社清华大学出版社，ISBN9787302584124，定 价169 元。

清华大学出版社成立于1980年6月，是教育部主管、清华大学主办的综合性大学出版社。清华社现年出版图书、音像制品、电子出版物等近3000种，销售规模和综合实力以及在高等教育教材市场、科技图书市场、馆配图书市场占有率均名列前茅。

内容简介

金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断地深入发展，金融风险管理越发重要，也日趋复杂。金融风险管理师(FRM)就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域****的国际认证考试。本丛书以FRM考试第一、二级考纲内容为中心，并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。本丛书将金融风险建模知识和Python编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，提高数学和编程水平。

《Python金融风险管理FRM(基础篇)》是本系列图书的第6本，共分12章。《Python金融风险管理FRM(基础篇)》的第1章和第2章主要介绍Python基础编程内容，比如数据类型、运算符、条件循环语句、读写操作、函数等。第3章和第4章主要介绍NumPy和Scipy等常见的数学工具包的典型应用。第5章和第6章讨论采用Pandas进行数据分析。在前6章内容的基础上，第7章介绍常见的可视化方案。然后结合Python编程，第8章和第9章介绍金融建模中常用的概率和统计知识。第10章和第11章讨论金融建模中各种常见的初等和高等数学内容，这些内容是后续金融产品定价和风险分析的数学基础。第12章主要研究固定收益定价和分析等内容。

《Python金融风险管理FRM(基础篇)》适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。《Python金融风险管理FRM(基础篇)》适合FRM考生备考参考学习，可以帮助FRM持证者实践金融建模。另外，《Python金融风险管理FRM(基础篇)》也是巩固金融知识、应对金融笔试和面试的利器。

目录

第1章编程初阶·1

1.1Python介绍2

1.2Spyder介绍7

1.3变量和数值类型·15

1.4数据序列介绍20

1.5列表22

1.6元组、集合和字典28

第2章编程基础Ⅱ·33

2.1字符串·35

2.2运算符·39

2.3关键字和变量复制42

2.4条件和循环语句·46

2.5迭代器和生成器·52

2.6文件读写操作55

2.7函数60

2.8异常和错误·63

第3章使用NumPy66

3.1NumPy简介·67

3.2基本类型的矩阵创建·69

3.3其他矩阵创建函数75

3.4索引和遍历·82

3.5矩阵变形88

第4章数学工具包·94

4.1矩阵元素统计计算95

4.2圆整·101

4.3矩阵基本运算·103

4.4线性代数计算·106

4.5矩阵分解·112

4.6一元函数符号表达式117

4.7多元函数符号表达式124

4.8符号函数矩阵·127

第5章Pandas与数据分析Ⅰ130

5.1Pandas的安装和导入·132

5.2序列及其创建·132

5.3序列的数据选取133

5.4数据帧及其创建138

5.5数据帧的数据选择·139

5.6序列和数据帧的基本运算149

5.7设定索引，重新索引与重建索引·159

第6章Pandas与数据分析Ⅱ163

6.1数据的可视化·164

6.2Pandas文件写出和读入167

6.3数据帧的合并·171

6.4数据帧的列连接176

6.5数据帧的拼接·179

6.6数据帧的分组分析·182

6.7数据透视表187

第7章数据可视化·190

7.1Matplotlib绘图库192

7.2绘制二维线图·192

7.3子图绘制·196

7.4绘制参考线202

7.5添加数学公式·204

7.6常见二维图像·207

7.7常见三维图像·211

7.8统计数据可视化216

7.9交互式绘图简介220

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Python金融风险管理FRM|基础篇

第8章概率与统计Ⅰ228

8.1概率与随机事件230

8.2贝叶斯定理232

8.3随机变量·235

8.4离散型随机变量的概率分布·242

8.5连续型随机变量的概率分布·250

8.6正态分布和对数正态分布255

第9章概率与统计Ⅱ262

9.1随机变量的数字特征264

9.2总体和样本267

9.3抽样分布·271

9.4大数定律及中心极限定理275

9.5参数估计·278

9.6假设检验·281

9.7置信区间、p值与假设检验285

第10章金融计算Ⅰ·288

10.1利率289

10.2简单收益率·291

10.3对数收益率·296

10.4多项式函数·299

10.5插值302

10.6数列306

10.7求根311

10.8分段函数312

10.9二次曲线314

10.10平面317

10.11二次曲面322

第11章金融计算Ⅱ·329

11.1多元函数330

11.2极限336

11.3导数338

11.4偏导数·342

11.5链式法则347

11.6泰勒展开353

11.7数值微分359

11.8优化363

11.9多目标优化·367

第12章固定收益分析373

12.1时间价值375

12.2债券介绍377

12.3到期收益率·379

12.4久期387

12.5关键利率久期396

12.6凸率401

备忘·412