Python金融風險管理FRM基礎篇

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《Python金融風險管理FRM基礎篇》，作 者姜偉生、塗升，出版時間2021年，出版社清華大學出版社，ISBN9787302584124，定 價169 元。

清華大學出版社成立於1980年6月，是教育部主管、清華大學主辦的綜合性大學出版社。清華社現年出版圖書、音像製品、電子出版物等近3000種，銷售規模和綜合實力以及在高等教育教材市場、科技圖書市場、館配圖書市場占有率均名列前茅。

目錄

內容簡介

金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨着全球金融一體化不斷地深入發展，金融風險管理越發重要，也日趨複雜。金融風險管理師(FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域****的國際認證考試。本叢書以FRM考試第一、二級考綱內容為中心，並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。本叢書將金融風險建模知識和Python編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。

《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》是本系列圖書的第6本，共分12章。《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》的第1章和第2章主要介紹Python基礎編程內容，比如數據類型、運算符、條件循環語句、讀寫操作、函數等。第3章和第4章主要介紹NumPy和Scipy等常見的數學工具包的典型應用。第5章和第6章討論採用Pandas進行數據分析。在前6章內容的基礎上，第7章介紹常見的可視化方案。然後結合Python編程，第8章和第9章介紹金融建模中常用的概率和統計知識。第10章和第11章討論金融建模中各種常見的初等和高等數學內容，這些內容是後續金融產品定價和風險分析的數學基礎。第12章主要研究固定收益定價和分析等內容。

《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》適合所有金融從業者閱讀，特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》適合FRM考生備考參考學習，可以幫助FRM持證者實踐金融建模。另外，《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》也是鞏固金融知識、應對金融筆試和面試的利器。

目錄

第1章編程初階·1

1.1Python介紹2

1.2Spyder介紹7

1.3變量和數值類型·15

1.4數據序列介紹20

1.5列表22

1.6元組、集合和字典28

第2章編程基礎Ⅱ·33

2.1字符串·35

2.2運算符·39

2.3關鍵字和變量複製42

2.4條件和循環語句·46

2.5迭代器和生成器·52

2.6文件讀寫操作55

2.7函數60

2.8異常和錯誤·63

第3章使用NumPy66

3.1NumPy簡介·67

3.2基本類型的矩陣創建·69

3.3其他矩陣創建函數75

3.4索引和遍歷·82

3.5矩陣變形88

第4章數學工具包·94

4.1矩陣元素統計計算95

4.2圓整·101

4.3矩陣基本運算·103

4.4線性代數計算·106

4.5矩陣分解·112

4.6一元函數符號表達式117

4.7多元函數符號表達式124

4.8符號函數矩陣·127

第5章Pandas與數據分析Ⅰ130

5.1Pandas的安裝和導入·132

5.2序列及其創建·132

5.3序列的數據選取133

5.4數據幀及其創建138

5.5數據幀的數據選擇·139

5.6序列和數據幀的基本運算149

5.7設定索引，重新索引與重建索引·159

第6章Pandas與數據分析Ⅱ163

6.1數據的可視化·164

6.2Pandas文件寫出和讀入167

6.3數據幀的合併·171

6.4數據幀的列連接176

6.5數據幀的拼接·179

6.6數據幀的分組分析·182

6.7數據透視表187

第7章數據可視化·190

7.1Matplotlib繪圖庫192

7.2繪製二維線圖·192

7.3子圖繪製·196

7.4繪製參考線202

7.5添加數學公式·204

7.6常見二維圖像·207

7.7常見三維圖像·211

7.8統計數據可視化216

7.9交互式繪圖簡介220

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Python金融風險管理FRM|基礎篇

第8章概率與統計Ⅰ228

8.1概率與隨機事件230

8.2貝葉斯定理232

8.3隨機變量·235

8.4離散型隨機變量的概率分布·242

8.5連續型隨機變量的概率分布·250

8.6正態分布和對數正態分布255

第9章概率與統計Ⅱ262

9.1隨機變量的數字特徵264

9.2總體和樣本267

9.3抽樣分布·271

9.4大數定律及中心極限定理275

9.5參數估計·278

9.6假設檢驗·281

9.7置信區間、p值與假設檢驗285

第10章金融計算Ⅰ·288

10.1利率289

10.2簡單收益率·291

10.3對數收益率·296

10.4多項式函數·299

10.5插值302

10.6數列306

10.7求根311

10.8分段函數312

10.9二次曲線314

10.10平面317

10.11二次曲面322

第11章金融計算Ⅱ·329

11.1多元函數330

11.2極限336

11.3導數338

11.4偏導數·342

11.5鏈式法則347

11.6泰勒展開353

11.7數值微分359

11.8優化363

11.9多目標優化·367

第12章固定收益分析373

12.1時間價值375

12.2債券介紹377

12.3到期收益率·379

12.4久期387

12.5關鍵利率久期396

12.6凸率401

備忘·412