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《中国商业银行集成风险度量研究》，李强 著，出版社： 经济科学出版社。

书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。——莎士比亚

内容简介

《中国商业银行集成风险度量研究》在提炼和创新已有研究成果基础上，基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角，首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程，进而将数理统计模型和系统金融理论相结合，运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及MonteCarlo模拟技术等，探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。然后与已有研究进行对比研究，为我国商业银行风险集成量化管理提供方法基础和启示，也为构筑成熟、完整、健全的我国商业银行风险集成量化框架体系提供理论与技术上的支撑。后对商业银行金融生态环境、风险创新和金融监管做了一些探索研究。

目录

第1章绪论

1.1研究背景与意义

1.2研究现状

1.3本书研究的主要内容

第2章中国商业银行集成风险量化理论与模型

2.1中国商业银行风险集成量化相关理论

2.2中国商业银行风险集成量化相关方法

2.3本章小结

第3章中国商业银行集成风险波动溢出效应研究

3.1中国商业银行风险溢出效应研究现状

3.2中国金融体系风险集成波动溢出效应实证研究

3.3房地产行业与商业银行业的风险集成波动溢出效应

3.4其他重点行业与商业银行业的风险集成波动溢出效应

3.5本章小结

第4章基于宏观和微观审慎监管的中国商业银行集成风险框架与测度研究

4.1研究背景

4.2金融系统集成风险的理论基础

4.3金融系统集成风险的理论阐释、作用机理和传导机制

4.4金融系统集成风险的防范、控制和化解

4.5基于GARCH类模型的中国商业银行集成风险测度研究

4.6本章小结

第5章基于Copula-SV类的中国商业银行集成风险量化实证研究

5.1研究背景

5.2实证分析

5.3基于Copula—ASV—GPD的商业银行间的相关性研究

5.4基于Copula—ASV—T—GPD的中国金融系统的风险测度研究

5.5本章小结

第6章研究结论及展望

6.1本书结论

6.2研究展望

参考文献