詹姆斯·西蒙斯
詹姆斯·西蒙斯(James Simons)是世界級的數學家，也是最偉大的對沖基金經理之一。
| 詹姆斯·西蒙斯 | |
|---|---|
 | |
| 本名 | James Simons |
| 出生 |
1938年 牛頓鎮 |
| 國籍 | 美國 |
| 職業 | 商業 |
| 知名作品 |
《典型群和幾何不變式》 |
目錄
簡介
全球收入最高的對沖基金經理，年淨賺15億美元。在華爾街，韜光養晦是優秀的對沖基金經理恪守的準則，詹姆斯·西蒙斯也是如此，即使是華爾街專業人士，對他及其旗下的文藝復興科技公司也所知甚少。然而在數學界，西蒙斯卻是大名鼎鼎。早在上個世紀，詹姆斯·西蒙斯就是一位赫赫有名的數學大師。在2007年"華爾街最會賺錢的基金經理"排行榜中，這位70歲的數學大師以年收入13億美元，位列第五。
2009年10月10日，西蒙斯宣布他將於2010年1月1日退休，但保留文藝復興科技公司榮譽主席職位。
早期人生
西蒙斯是一個馬薩諸塞州鞋廠老闆的兒子,他於1958年畢業於麻省理工學院數學系,在1961年獲得加州大學伯克利分校的數學博士學位,西蒙斯在23歲的時候就獲得博士學位絕對是神童之一!
1964年至1968年期間,西蒙斯是美國國防研究院的研究人員之一，他同時也在麻省理工學院和哈佛大學教授數學。1968年，他就被Stony Brook University授予數學學院院長的職位，僅僅30歲。
1976年，西蒙斯贏得了美國數學協會的Oswald Veblen 幾何學獎，用來表彰他在多位平面面積最小化研究的成果，這個成果證明了伯恩斯坦猜想中N維的第8維，同時也成為了佛拉明的高原問題猜想的有力證據。
西蒙斯最著名的研究成果是發現並實踐了幾何學的測量問題，這個研究成果被命名為陳氏-西蒙斯定理(這是一個與我國著名數學家陳省身共同研究的成果)。
1978年，西蒙斯離開了學術界而創建了一家投資基金，主要投資於商品期貨和其他金融工具。
投資公司
在過去的20年中，西蒙斯的文藝復興科技公司在全球市場中進行投資。他們開發了許多數學模型用來進行分析和交易，這些基本上是自動化完成。他們用計算機編程建立模型分析股票價格從而很輕鬆的交易並獲利。這些模型是建立在海量的數據基礎上的，所以具有可靠性並可進行實際預測，而結果往往與他們預想的一樣，這也許就是數學的魅力之一吧。
文藝復興公司也僱傭了很多專家，這些專家幾乎毫無任何金融方面的背景，包括數學家、物理學家、統計學家。公司現在運營的基金叫做文藝復興制度資本基金，Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF)。這個基金的歷史並沒有公司旗下著名的大獎章基金悠久。而大獎章基金僅僅接受公司的內部人員的錢進行投資。
2006年，西蒙斯被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。2007年，他個人盈利大概28億美元，2006年，他賺了17億美元，2005年是15億美元。
但觀察家們質疑，為什麼給內部人員投資的大獎章基金持續盈利，而接受外部投資者的基金卻經營不利。這可能存在一種違規，即把高額的回報通過內部轉移給了公司員工。
Stony Brook大學的基金會其名譽主席就是西蒙斯，在麥道夫騙局中損失了540萬美元。自1991年來，Stony Brook大學就已經向麥道夫投資，西蒙斯介紹了24000名學生把錢交給學校基金會，再由基金會投資給麥道夫。他把學校基金會介紹給麥道夫。西蒙斯家族基金會也把錢交給麥道夫，西蒙斯家族基金會由西蒙斯的老婆瑪麗蓮·西蒙斯負責運營。
慈善家
西蒙斯把大量金錢花費在慈善事業上，他是數學研究的主要贊助人，在全球範圍內贊助會議、項目等等。
西蒙斯和他的第二任妻子，瑪麗蓮·西蒙斯，聯合創辦了保羅西蒙斯基金會，這是一個主要資助醫療和教育以及科學研究的福利基金。瑪麗蓮作為該基金會的主席，詹姆斯擔任該基金會的秘書和投資人。為了紀念他和前妻芭芭拉生的孩子保羅，他在Stony Brook修建了一個占地0.53平方公里的公園。1996年，34歲的保羅在騎摩托車的時候死於車禍。西蒙斯的另一個兒子尼克23歲時在從巴厘島到印度尼西亞的旅途中溺水死亡。由於尼克生前曾在尼泊爾工作，所以西蒙斯家族成為了尼泊爾最大的醫療事物捐助者。西蒙斯還創建了美國數學協會(Math for America)，一個專門為改善美國公立學校數學教育的非營利性組織。
2006年，Brookhaven 國家實驗室曾因為經費短缺打算關閉重離子對撞實驗機的項目，但是西蒙斯帶領公司的高管向該項目進行了資助，彌補了經費問題。
還是在2006年，西蒙斯向Stony 大學捐贈了2500萬美元，這筆經費主要用於大學的數學和物理研究。
2008年2月27日，當時的紐約州州長Eliot Spitzer宣布紐約將接受西蒙斯基金會6000萬美元的捐贈用於在Stony Brook建立西蒙斯幾何和物理研究中心。這是紐約歷史上私人向公立大學進行的最大捐贈。
慈善項目
西蒙斯家族的基金會已經承諾近幾年捐贈3800萬美元用於研究自閉症的成因，同時基金會再拿出1億美元用於投資，投資所得全部用來研究自閉症的治療，西蒙斯將親自過問投資的去向和使用。西蒙斯提供了家人的DNA進行研究，並給予援助，幫助解決研究問題。當麻省理工向西蒙斯請求腦部研究經費的時候，西蒙斯規定該項目要有自閉症研究，並且由他親自選定科學家們。
2003年6月11日，西蒙斯基金會在紐約舉辦了第一次"自閉症研究小組會議"，一天的會議包括探討自閉症的起因，自閉症者的基因組圖和生化治療。與會者包括David Amaral，Eric Courchesne博士，Nathaniel Heinz博士，Tom Insel, Catherine Lord博士，Fred Volkmar博士 和 Paul Greengard博士。2003年6月11日西蒙斯基金會向耶魯大學兒童研究中心捐贈了1,000萬美元，用於該中心兩名研究人員對自閉症的遺傳影響的研究。
人生事跡
數學天才
在揚名華爾街之前，西蒙斯的另一個身份早已獲得全世界的肯定，那就是數學家。1961年，年僅23歲的西蒙斯獲得加州大學伯克利分校數學博士學位，一年後出任哈佛大學數學系講師。1968年，西蒙斯前往紐約州立石溪大學出任數學系主任，那一年他僅30歲。
西蒙斯在石溪大學做了8年的純數學研究，其間與華裔知名數學家陳省身聯合創立了對數學和物理學影響深遠的Chern-Simons理論。1976年，西蒙斯摘得數學界的皇冠--全美維布倫(Veblen)獎，其個人數學事業的成就也就此達到頂峰。
壁虎式投資法
所謂"壁虎式投資法"，是指在投資時進行短線方向性預測，同時交易很多品種，依靠在短期內完成的大量交易來獲利。用西蒙斯的話說，交易"要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。"
無論是1998年俄羅斯債券危機，還是本世紀初的互聯網泡沫，大獎章基金歷經數次金融危機，始終屹立不倒，令有效市場假說都黯然失色。對此業內人士普遍認為，西蒙斯的不敗神話主要得益於其"壁虎式投資法"。
轉戰投資界"第二戰場"二十年後，西蒙斯用一系列數據證明了自己的成功:1989年到2009年間，他操盤的大獎章基金平均年回報率高達35%，較同期標普500指數年均回報率高20多個百分點，比"金融大鱷"索羅斯和"股神"巴菲特的操盤表現都高出10餘個百分點。即便是在次貸危機爆發的2007年，該基金的回報率仍高達85%。
賺錢賽過巴菲特 沃倫·巴菲特是投資界人盡皆知的"股神"，但可能很多投資者不知道詹姆斯·西蒙斯。這位創造了華爾街投資神話的傳奇人物管理的大獎章基金的平均年收益率比巴菲特還要高得多，其超越巴菲特的秘密武器就是量化投資。據聯合證券基金研究小組日前發布的研究報告，量化投資的傳奇人物--西蒙斯管理的大獎章基金從1989到2007年間的平均年收益率高達35%，而股神"巴菲特"在同期的平均年回報也不過約為20%。即使2008年面對全球金融危機的重挫，"大獎章"的回報也高達80%。
截至2010年9月，詹姆斯·西蒙斯的個人淨資產達85億美元。
多重身份
西蒙斯是Brookhaven 國家實驗室的董事，洛克菲勒大學高級研究會的成員，伯克利大學的數學研究院的成員，他還是麻省理工學院的校董之一。
財富
西蒙斯在2008年大概獲得了25億美元，他的身價大約是85億美元，在福布斯全球富豪榜中排名第80位，全美最富有的人排名第29位。他被金融時報Financial Times評為地球上最聰明的億萬富翁。
詹姆斯·西蒙斯：數學家、投資人、慈善家
2024-05-11 12:34 搜狐 發布於：山西省
導讀：
2024年5月10日，著名數學家、投資人、慈善家詹姆斯·西蒙斯（James Simons）在紐約去世，享年86歲。
作為一位屢獲殊榮的數學家，西蒙斯曾擔任紐約州立大學石溪分校數學系主任，並在1974年和陳省身共同提出陳-西蒙斯常量，這一工作是微積拓撲學的基礎理論，後來也在量子場論、弦理論、凝聚態物理中發揮開創性的作用。
作為量化投資領域的傳奇人物，西蒙斯創立文藝復興科技公司，建立數學模型來識別金融市場的價格規律，並大獲成功。文藝復興科技公司的標誌性產品大獎章基金在1988-2018年的年化複合收益率高達39.1%，大幅領先同期標準普爾500指數的年化複合收益率。
作為富有靈感和慷慨的慈善家，西蒙斯和妻子在1994年成立西蒙斯基金會，支持全球科學家和組織推動數學和基礎科學研究的前沿，並支持了一份享譽科學界的科普雜誌《量子》。他還創辦了非營利機構美國數學組織（Math for America），以改善美國公立學校的數學教育。
以下是2019年4月的一篇文章，《賽先生》特此重發，以紀念這位橫跨數學投資、慈善的傳奇人物。
金斯基|撰文
在數學界，有個著名的「陳-西蒙斯定理」，它是微分拓撲學的基礎理論，也是弦理論、量子計算和凝聚態物理學的基石。
在華爾街，有家神秘莫測的對沖基金公司文藝復興科技（RenaissanceTechnologies），它憑藉複雜的數學模型和算法進行海量數據分析，成為近些年市場上最成功的量化交易公司之一。
在紐約第五大道，有家私人資助的科研中心熨斗研究院（FlatironInstitute）。成立不到兩年，依靠雄厚的資金支持，這裡產出了無數分析程序和算法，發表超過500篇科學論文。
有意思的是，這看起來毫不相關的三者背後，竟然是同一個大BOSS——詹姆斯·西蒙斯！
經典美國學者之路
出生於1938年的西蒙斯，14歲的時候便表示想到麻省理工學數學。他後來的確申請並被錄取了，用他自己的話說，「命中注定要來到這裡」。
在麻省理工，一些有趣的生活小插曲讓西蒙斯在幾十年後仍津津樂道：
我還記得在校園角落有個這樣的房間，我知道它在 1971 年就消失了。那個時候是1956年或1957年左右，它在早上開放，我們有時候去那兒吃個三明治什麼的。有一天凌晨，Ambrose 突然走了進來，還有辛德也和他在一起，那個時候 Ambrose差不多50歲。他們進來，穿的像個孩子似的，圍着桌子坐下來，忙着討論數學工作。我想這是世界上最酷的一件事了。這是怎樣的一種愜意的生活呀！就是早上兩點來到這裡，和你的朋友一起一邊喝咖啡一邊研究數學，那個時候可能還會抽幾支煙，我已經記不太清楚了，那似乎是世界上最好的職業。我於是追求了這樣一種職業。
往後十多年，西蒙斯的發展便沿着一條經典的數學家進階之路，進行得很順利——
20歲畢業於麻省理工數學系；
23歲在加州大學伯克利分校拿到博士學位；
24歲去哈佛任教；
26歲被國防部分析研究所請到普林斯頓，表面上搞研究，實則為軍方破解密碼，但「過於精通世故」的他因為在報紙上公開發表反戰言論，又私下接受記者採訪，從而被國防部解僱，這是西蒙斯第一次被解僱，也是最後一次；
30歲在石溪大學當上數學學院院長，原因之一就是可以解僱人，而不用擔心再被解僱了……
在學術界的歲月里，西蒙斯也與中國結下了不解之緣。
1974年，在石溪大學任教的西蒙斯和中國數學家陳省身合作，得出了「陳-西蒙斯定理」，這一定理成為了解決龐加萊猜想證明的重要途徑，後來也成為弦理論的基礎。
西蒙斯還與同在石溪大學的楊振寧跨界合作。當時，楊振寧已憑藉「宇稱不守恆」收穫了諾貝爾獎一枚，他試圖建立更大的規範場理論，但是在一些數學細節上碰到了難題。西蒙斯出手幫他掃清障礙，助其一臂之力建立了現代物理的基石——楊-米爾斯理論。
陳省身和楊振寧均畢業於清華大學，因此，在2011年清華大學百年校慶期間，已經身家過億的西蒙斯很豪氣地給清華捐了一棟「陳賽蒙斯樓」，來紀念他和兩位大師的合作之誼。
從數學家轉型投資之王
那是在 1976 年，我剛剛 38 歲。我以為我會一輩子都做一個數學家……從18 歲開始我就這麼認為。我想我花了近20年的時間來進行這個遊戲，但是後來我決定開始轉向做投資。
1978年，西蒙斯在挨着石溪大學的商業區成立了一家公司，這家公司也就是對沖基金公司文藝復興科技的前身。西蒙斯將後來的公司取名「文藝復興」，頗有向500多年前那場轟轟烈烈的歐洲文化運動致敬的意味。如果說當年歐洲文學、藝術、哲學等領域內的大師們將人類文化推上了一個發展的高峰，那麼「文藝復興科技」則藉助科技的力量攀上了金融領域的財富頂峰。
西蒙斯一開始只是進行各種基礎交易（fundamentaltrading），「毫無章法，苦不堪言。」憑藉着數學家的直覺，他認為在市場上一定可以用更符合統計學的方式掙到錢。於是，他聘請了他當年在軍方工作時結識的另一位數學家，創建預測貨幣匯率方向的模型。
他也四處招兵買馬，卻不僱傭金融專業背景的人才，進來的清一色是科學家：物理學家、天文學家和數學家。他們試圖把基礎交易、風險投資（venturecapital）和其他的投資方式結合在一起，不斷創造出更有效的新模型。
上世紀80年代，不少投資公司都會應用模型來進行交易投資，但是他們的宗旨是模型得出的結論僅給交易員提供參考意見。然而，接受過完備科學教育的西蒙斯制定出完全依靠模型做交易的商業思路。後來，公司的成功證明了這一決策的正確性。
我們建立了一個百分之百依靠電腦模型做交易的公司，做的業務從外匯，金融工具，逐漸發展到股票以及其他一切可以交易的、流動性強的東西。
人們將西蒙斯的投資方式稱為「壁虎式定量投資」——推崇短線套利、頻繁交易，就像壁虎，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。
這種投資法創造了史無前例的驚人業績。文藝復興的標誌性產品獎章基金（theMedallionFund）在過去近三十年中，費前年化收益率達到80%。即使在2007年次貸危機全面爆發的情況下，獎章基金的回報率仍然達到85%。西蒙斯的短線操作方式正是躲過金融衝擊的利器。
西蒙斯的天才之處，就在於對量化交易所蘊藏的可能性認識遠遠領先於時代；為公司儲備了大量優秀的科學家，並投入資源創造環境提供動力，激勵他們大膽創新；為公司定下了未來的發展方向，但又不插手技術的開發研究。
當大家紛紛向西蒙斯打探創業成功的秘訣時，他本人倒是給出了非常簡明如數學公式般的解釋：
成功的秘訣=一流的科學家+完善的基礎設施+開放的工作環境+取決於公司整體利潤的薪酬
熨斗研究院創始人
我的第一份職業是一個數學家，我的第二份職業是一個商人，我的第三份職業從某種意義上講是一個慈善家。
依靠上面的成功「公式」，西蒙斯掙到了足夠多的錢，但他並沒有停下腳步。
在20世紀90年代，他和妻子瑪麗蓮·西蒙斯建立了西蒙斯基金會，資助數學、物理、生命科學等領域的諸多項目，總價值達25億美元。
如果單從對基礎科學的投資規模上講，應該還沒有一個基金的規模能夠與我們相比。
但這仍不是終點，西蒙斯希望提高基金會在科學界的影響力。在2012年的一次非正式會議上，有人建議：也許基金會不應該資助全新的研究，而應竭力提供更好的工具機制，幫助科學家去理解目前已有的大量研究數據。這個提議引起了西蒙斯的共鳴。
於是，經過多年精心籌備之後，熨斗研究院於2017年9月正式開張。目前，熨斗研究院一共有四個部門：計算天體物理中心、計算生物中心、計算數學中心和計算量子物理中心。
熨斗研究院可以說是復刻了西蒙斯在「文藝復興」就建立起來的架構。在「文藝復興」，研究人員通過分析大量股票和其他金融工具的相關數據，檢測出以前所看不見的波動規律。而熨斗研究院專門從事計算機科學的研究工作，利用算法分析海量科學數據並予以開發應用。
西蒙斯希望將熨斗研究院打造成下一個貝爾實驗室——這個傳奇實驗室產出過八個諾貝爾獎和晶體管的關鍵發明。西蒙斯倡導創意、分享，並且願意比最精英的學術機構投入更多的錢。不出意外的話，他的財富足以讓熨斗研究院永久運轉下去。
天才的人生不止一座巔峰，西蒙斯每幾十年就跨界轉行，並能在每個領域中都立於不敗之地，儼然是個跨界傳奇。
可貴的是，面對巨大的成功和巨額的財富，他始終選擇回饋社會，積極推動基礎科學的繼續發展。對於自身評價，他倒是非常謙虛：「我不是世界上最機敏的人……但是我喜歡反反覆覆地思考事情。事實證明，這是一種很棒的方法！」