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《量化交易》，副標題：如何建立自己的算法交易事業，歐內斯特.陳 著，出版社： 東北財經大學出版社有限責任公司。

書籍是人類進步的階梯，合理閱讀使一個人完善自身的知識結構，全面提升人文素質，為走向成功奠定堅實的基礎。

內容簡介

《量化交易(如何建立自己的算法交易事業)》絕不是一本量化交易技術或量化交易術語的百科全書，也不是專門介紹一些特殊的盈利策略(儘管你可以將書中所舉例的少數策略進一步完善以獲得更高的收益率)。相反，這是一本教你如何自己去尋找盈利策略的書。它會告訴你優等策略的特徵是什麼，如何通過對一條策略進行優化和回測來確認其是否具有良好的歷史業績，並且最重要的是，確認這條策略在未來能否使你繼續盈利。本書也教你根據簧略的真實盈利性來調整交易規模的系統方法。還教你如何在家中構建自動交易執行系統的具體細節。最後，本書教你一些風險管理的基礎知識。想在長期中生存下來，知道如何進行風險管理是非常重要的。如果你想享受交易員人生(不只是盈利)，還需要躲避一些心理陷阱。

儘管尋找優等策略的基本技術對任何流通證券都適用，但我所舉的例子都集中在我最熟悉的交易領域：股票的統計套利交易。「回測」一章討論了股票、期貨、外匯的歷史數據來源，但並不包含期權，因為期權並不在我擅長的研究範圍內。　　《量化交易(如何建立自己的算法交易事業)》絕不是一本量化交易技術或量化交易術語的百科全書，也不是專門介紹一些特殊的盈利策略(儘管你可以將書中所舉例的少數策略進一步完善以獲得更高的收益率)。相反，這是一本教你如何自己去尋找盈利策略的書。它會告訴你優等策略的特徵是什麼，如何通過對一條策略進行優化和回測來確認其是否具有良好的歷史業績，並且最重要的是，確認這條策略在未來能否使你繼續盈利。本書也教你根據簧略的真實盈利性來調整交易規模的系統方法。還教你如何在家中構建自動交易執行系統的具體細節。最後，本書教你一些風險管理的基礎知識。想在長期中生存下來，知道如何進行風險管理是非常重要的。如果你想享受交易員人生(不只是盈利)，還需要躲避一些心理陷阱。

儘管尋找優等策略的基本技術對任何流通證券都適用，但我所舉的例子都集中在我最熟悉的交易領域：股票的統計套利交易。「回測」一章討論了股票、期貨、外匯的歷史數據來源，但並不包含期權，因為期權並不在我擅長的研究範圍內。

歐內斯特·陳《量化交易(如何建立自己的算法交易事業)》內容結構基本上是按照交易員開展量化交易事業的各項步驟順序來組織的。首先從尋找切實可行的策略開始(第2章)，接下來對策略進行回測，確保其至少在歷史上有良好的業績(第3章)，並構建業務和技術的基礎設施(第4章)，建立執行策略的自動交易系統(第5章)，以及對策略所生成的持有頭寸進行資金和風險管理(第6章)。我將在第7章講述一些資深交易員所熟知的重要前沿概念，最後在第8章對獨立交易員如何尋找適合自己的位置以及如何擴大交易事業做一些思考。同時我寫了一章附錄，對如何使用MATLAB提供指導。

目錄

章 量化交易初探1．1 誰能成為量化交易員?1．2 量化交易的特點1．3 漫漫前路第2章 尋找切實可行的策略2．1 甄別適合自己的策略2．2 識別貌似可行的策略及其陷阱2．3 小結第3章 回測3．1 常用的回測平台3．2 查找與使用歷史數據庫3．3 業績度量3．4 避免常見的回測陷阱3．5 交易成本3．6 策略改進3．7 小結第4章 創建交易業務4．1 業務結構：零售還是自營?4．2 選擇一家零售經紀公司(或自營交易公司)4．3 設備4．4 小結第5章 交易執行系統5．1 自動交易系統的功能5．2 化交易成本5．3 用仿真交易測試交易系統5．4 實際業績偏離預期的原因5．5 小結第6章 資金和風險管理6．1 資本配置和槓桿6．2 風險管理6．3 做好心理準備6．4 小結6．5 附錄：收益率正態分布時凱利公式的簡單推導第7章 量化交易專題7．1 均值回歸策略和慣性策略7．2 狀態轉換7．3 平穩性和協整性7．4 因子模型7．5 清倉策略7．6 季節性交易策略7．7 高頻交易策略7．8 高槓桿組合優於高貝塔組合?7．9 小結第8章 結語：獨立交易員能否成功?8．1 接下來附錄：MATLAB快速回顧參考文獻