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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://www0.kfzimg.com/sw/kfz-cos/kfzimg/2628829/28e27926141ae861_s.jpg width="260"></center> <small>[https://book.kongfz.com/158878/6950290092 来自 孔夫子网 的图片]</small> |} 《'''期权交易仓位管理高级指南'''》,出版社: 机械工业出版社,ISBN:9787111726197。 机械工业出版社成立于1950年,是建国后国家设立的第一家科技[[出版社]],前身为科学技术出版社,1952年更名为机械工业出版社<ref>[https://www.maigoo.com/maigoo/6296cbs_index.html 中国十大出版社-出版社品牌排行榜],买购网</ref>。机械工业出版社(以下简称机工社)由[[机械工业信息研究院]]作为主办单位,目前隶属于国务院国资委<ref>[http://www.cmpbook.com/about 企业简介],机械工业出版社</ref>。 ==内容简介== 本书是期权交易专业图书,可以为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导,他们通常希望通过在策略和投资组合中应用期权来获取优势,但又不愿意或者不能够进行高频率、低成本的动态对冲,本书可以帮助其掌握技巧并提高业绩。本书开头简要总结了波动率交易理论,然后探讨了如何找到预期收益为正的交易,接下来研究了一些期权结构的分布特征,利用这些特征可以将我们发现的优势转化为收益,结尾部分的内容与风险相关。具体来说,本书内容涵盖了不确定性、期权模型特征、BSM模型的优势和局限性、股权溢价、波动率估计、战略选择等 ==目录== 序 言 第1章 [[期权]]概要1 期权定价模型1 期权交易理论4 本章小结11 本章要点11 第2章 **市场假说及其局限性12 **市场假说12 编外语:Alpha衰减16 行为金融18 **方法:技术分析和基本面分析24 本章小结31 本章要点31 第3章 波动率预测33 [[模型]]驱动预测与情境预测34 GARCH模型族与交易38 隐含波动率作为预测指标41 预测集合41 本章小结43 本章要点44 第4章 方差溢价45 编外语:隐含方差溢价46 股票指数的方差溢价48 隐含偏度溢价53 隐含相关性溢价54 方差溢价的成因59 比索问题的问题63 本章小结64 本章要点64 第5章 寻找具有正期望价值的交易65 编外语:拥挤效应65 交易策略70 期权和基础因子71 盈余公告后价格漂移78 二级信心水平81 隔夜效应85 美国联邦公开市场**和波动率86 周末效应88 波动率风险溢价的波动性89 一级信心水平91 盈利导致的逆转92 盈余公告前价格漂移93 本章小结95 本章要点95 第6章 波动率持仓96 编外语:调整和“恢复”持仓97 跨式和宽跨式97 编外语:经Delta对冲的持仓105 蝶式和鹰式期权组合108 编外语:断翅蝶式和鹰式期权组合112 日历价差113 考虑隐含波动率偏斜116 行权价格选择118 选择对冲的行权价格122 期限选择125 本章小结126 本章要点127 第7章 方向性期权交易128 主观期权定价128 主观期权定价理论130 期权收益分布:主要统计量134 行权价选择137 基本考虑因素141 本章小结142 本章要点142 第8章 期权方向性交易策略选择143 买入股票143 买入认购期权145 买入认购价差146 卖出认沽期权147 备兑期权149 备兑期权收益的组成151 备兑期权以及基本面153 卖出认沽价差154 风险逆转策略156 编外语:风险逆转作为一种偏度交易158 比率价差160 本章小结163 本章要点164 第9章 交易规模165 凯利准则165 非正态离散结果167 非正态连续结果170 不确定参数174 凯利和回撤控制180 止损的效果183 止损线的设置189 将止损纳入凯利准则190 本章小结193 本章要点194 第10章 元风险195 货币风险195 盗窃和欺诈197 案例一:巴林银行199 案例二:滨中安云(“铜先生”)200 案例三:伯纳德·麦道夫201 指数重构203 套利交易对手方风险204 本章小结205 本章要点205 结论206 附录209 附录A 交易者对BSM假设的调整209 附录B 统计经验法则220 附录C 交易执行224 参考文献233 译者后记24 ==参考文献== [[Category:040 類書總論;百科全書總論]]
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