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累積前景理論
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累積前景理論 (Cumulative Prospect Theory, CPT, Tversky & Kahneman，1992，2000)是前景理論(Kahneman & Tversky，1979)的改進版本，用以解釋隨機占優等現象。

累積前景理論對於前景理論主要的改進是，如同等級依賴效用理論，累積的概率變形之後被使用，而不是直接採用該概率。

基本信息

中文名稱累積前景理論 ^[1]

外文名稱 Cumulative Prospect Theory

實踐與應用風險態度呈四分模式

改進累積的概率變形

累積前景理論(Cumulative Prospect Theory, CPT, Tversky & Kahneman，1992，2000)是前景理論(Kahneman & Tversky，1979)的改進版本，用以解釋隨機占優等現象。

累積前景理論對於前景理論主要的改進是，如同等級依賴效用理論，累積的概率變形之後被使用，而不是直接採用該概率。

這樣一來，可以解釋比較極端的事件，例如小概率事件與許多小概率事件加和產生的事件之間的關係。

改進後的理論避免了與一階隨機占優的矛盾，並使投機交易結果的分布普及化，簡潔化。累積前景理論因此超越了前景理論，被廣泛應用。

使用CE範式對美國被試進行研究，得出如下幾點結論:

(1)人們的風險態度呈四分模式;

(2)概率中大時，得時的風險迴避比失時的風險尋求更明顯;

(3)價值函數的指數、權重函數的指數都小於1。