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《专业期权交易》，杰姆斯.B. 比德曼 著，出版社： 中国金融出版社。
中国金融出版社成立于1956年5月，直属中国人民银行管理，是以出版金融类图书、期刊、音像电子制品为主的专业出版社[1]。目前每年出版新书500余种，已形成理论类、实务类、教材类、引进类等多种类别、特色鲜明的图书体系[2]。
内容简介
《金融期货与期权丛书:专业期权交易》能够为您提供成为一名优秀的期权交易员的必备知识、《专业期权交易》作者杰姆斯·比德曼曾经是芝加哥期权交易所的做市商与期权学院的高级讲师、这本具有深度的参考书在期权交易的七个领域将高深的理论和成熟的市场技术有机地结合在一起，而这七个领域是每一个成功的交易员都必须掌握的、《专业期权交易》将复杂的波动率讲解得通俗易懂，为投资者精确估算资产价格、选择合理成交区间、分析预测期权策略的收益提供了有效的方法、这是一本实用价值较高的参考书。
《金融期货与期权丛书:专业期权交易》这本独一无二的指南能够帮助您像做市商一样去思考，在期权知识、交易策略和交易技巧等方面快速达到专业期权交易者的水平。
目录
第一章期权市场基础
基本术语
股票交易与期权交易的对比
权利金
执行与配对的流程
期权的分类
实值、平值和虚值期权
内在价值与时间价值
市场——定义1
市场——定义2
公众投资者与做市商
全国最优买卖报价
保证金账户和相关条款
初始保证金、最低保证金、维持保证金和追加保证金
卖空股票利息回扣
损益图
小结
第二章操作Op—EvalPro软件
程序的功能特点概述
安装软件
披露和免责声明
定价公式的选择
Op—EvalPro的功能特征
专业期权交易
单一期权计算器
单一期权计算器界面上的移动
输入范围
正确的输入至关重要
计算隐含波动率
价差持仓界面
图形界面
理论价格表
组合(Portfolio)界面
分布界面
预览、打印及保存
小结
第三章期权价格行为基础
与保险的相似性
保险金的构成
期权与保险的比较
期权定价公式
买权价值和股票价格
卖权价值和股票价格
Delta
买权价值与卖权价值的关系
期权价值与执行价格
期权价值与存续期
Theta
复杂的时间流逝效应
时间价值损失与波动率
权利金卖家的其他选择
期权价值与利率
期权价值与股息
……
第四章希腊字母
第五章合成关系
第六章套利策略
第七章波动率
第八章Delta中性交易：理论和实践
第九章设定买卖报价
第十章管理持仓风险
结束语
译者后记
参考文献
- ↑ 我国出版社的等级划分和分类标准，知网出书，2021-03-01
- ↑ 中国金融出版社有限公司简介，中国金融出版社