數量金融第2卷
《數量金融第2卷》,[美] 保羅·威爾莫特 著,鄭振 著,出版社:機械工業出版社,出版日期:2015-04-01,:9787111494874。
機械工業出版社成立於1950年,是建國後國家設立的第一家科技出版社,前身為科學技術出版社,1952年更名為機械工業出版社[1]。機械工業出版社(以下簡稱機工社)由機械工業信息研究院作為主辦單位,目前隸屬於國務院國資委[2]。
目錄
內容簡介
本書主要介紹金融工程中級技術操作方法,內容涉及奇異合約和路徑依賴、固定收益建模與衍生品以及信用風險。書中作者主要探討了奇異和路徑依賴合約、障礙期權、強路徑依賴衍生品、亞式期權、回溯期權、衍生品和控制、單因子利率建模、收益率曲線擬合、利率衍生品、可轉債、按揭支持證券、多因子利率建模、瞬時利率的實證表現、HJM和BGM模型、固定收益產品說明書、公司價值和違約風險、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品災難案例。
目錄
第二部分奇異合約及路徑依賴
第22章奇異及路徑依賴衍生品導論
第23章障礙期權
第24章強路徑依賴衍生品
第25章亞式期權
第26章回溯期權
第27章衍生品和控制
第28章各種各樣的奇異衍生品
第29章股權和外匯類產品的說明書
第三部分固定收益的建模和衍生品
第30章單因子利率建模
第31章收益率曲線擬合
第32章利率衍生品
第33章可轉債
第34章按揭支持證券
第35章多因子利率建模
第36章瞬時利率的實證表現
第37章HJM和BGM模型
第38章固定收益產品說明書
第四部分信用風險
第39章公司價值和違約風險
第40章信用風險簡介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品災難案例
參考文獻
- ↑ 中國十大出版社-出版社品牌排行榜,買購網
- ↑ 企業簡介,機械工業出版社