壓力測試

壓力測試

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中文名 壓力測試 外文名 pressure test;stress test 應用領域 計算機軟件系統測試 別 稱 強度測試，負載測試 測試方法 模擬實際應用 測試目的 測系統的性能、可靠、穩定性等

壓力測試 (Stress test)確立系統穩定性的一種測試方法，在軟件工程、金融風險管理等領域應用比較普遍。通常在系統正常運作範圍之外進行，以考察其功能極限和隱患。

目錄

概述

壓力測試(Stress test)確立系統穩定性的一種測試方法，在軟件工程、金融風險管理等領域應用比較普遍。通常在系統正常運作範圍之外進行，以考察其功能極限和隱患。

在金融風險管理領域裡，壓力測試是指將金融機構或資產組合置於某一特定的極端情境下，如經濟增長驟減、失業率快速上升到極端水平、房地產價格暴跌等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變量突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。

壓力測試是巴塞爾協議II中與風險價值模型VAR(99%，X)對應的概念，即對於置信度99%以外突發事件的測試。

測試方法

進行壓力測試的方法，大致可歸納為兩大類：

(1)敏感度分析(sensitiveanalysis)

此方法是利用某一特定風險因子或一組風險因子，將因子在執行者所認定的極端變動的範圍內變動，分析其對於資產組合的影響效果。這一分析方法的優點在於容易了解風險因子在可能的極端變動中，每一變動對於資產組合的總影響效果及邊際效果，缺點則是執行者對於每一逐漸變動所取的幅度及範圍必須十分恰當，否則將會影響分析的結果與判斷，特別是對於非線性報酬率的資產組合，這種情況將更為顯著。

(2)情景分析(scenarioanalysis)

即一組風險因子定義為某種情景，分析在個別情景下的壓力損失，因此此類方法稱為情景分析。情景分析的事件設計方法有兩種：歷史情景分析和假設性情景分析。

① 歷史情景分析(Historicalscenario)：利用某一種過去市場曾經發生的劇烈變動，評估其對現在的資產組合會產生什麼影響。例如考慮1987年美國股市崩盤，計算當時的歷史變動幅度，並依此基礎分析評估對資產組合的影響。BCGFS(2001)的研究顯示，1998年俄羅斯政府違約事件，是金融機構用來在信用風險壓力測試上使用的壓力事件，其他如中南美洲比索風暴、東南亞金融風暴亦是很重要的壓力事件。這種方法的優點是具有客觀性，利用歷史事件及其實際風險因子波動情形，在建立結構化的風險值計算上較有說服力，且風險因子間的相關變化情形也可以依歷史數據作為依據，使模型假設性的情形降低許多。此外，這種模型較直覺，重大歷史事件的深刻印象將使風險值與歷史事件緊密結合，管理者在設定風險限額時，便可依歷史事件的意義來進行評估，使決策更具說服力。

但這種方法的缺點在於現今金融市場變動非常迅速，許多金融商品不斷創新，因此歷史事件無法涵蓋此類商品，且某些商品的歷史價格未出現極端情況，亦無法利用此方法進行衡量。雖然過去發生過的情景未來不一定會再發生，但使用歷史情景分析方法來對資產進行風險管理，至少可保證過去的壓力事件，在事前預防下，未來不會重演。

② 假設性情景分析：僅以歷史情景分析進行壓力測試有其限制，參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件，將使得壓力測試更具完整性，這就是假設性情景分析。這種分析方法銀行可自行設計可能的各種價格、波動及相關係數等的情景，這些計算的設定主要來自經驗及主觀。

目標

識別那些可能提高異常利潤或損失發生概率的事件或情境，度量這些事件發生時銀行資本充足率狀況。測試的質量取決於構造合理、清晰、全面的情景。

銀行的壓力測試通常包括信用風險、市場風險、操作風險、其他風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。

壓力測試包括敏感性測試和情景測試等具體方法。敏感性測試旨在測量單個重要風險因素或少數幾項關係密切的因素由於假設變動對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。情景測試是假設分析多個風險因素同時發生變化以及某些極端不利事件發生對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。

壓力測試能夠幫助商業銀行充分了解潛在風險因素與銀行財務狀況之間的關係，深入分析銀行抵禦風險的能力，形成供董事會和高級管理層討論並決定實施的應對措施，預防極端事件可能對銀行帶來的衝擊。對於日常管理中廣泛應用各類風險計量模型的銀行，壓力測試應成為模型方法的重要補充。壓力測試也能夠幫助銀監會充分了解單家銀行和銀行業體系的風險狀況和風險抵禦能力。

案例

2009年2月10日，美國財政部長蓋特納提出對全美最大的19家銀行進行壓力測試。這19家銀行截至去年底資產均超過1000億美元，共占美國銀行系統2/3的資產和超過一半的貸款。這是美國政府旨在判定銀行「缺血」程度而設定的一項調查，其最終目標是讓這些金融機構在未來兩年繼續持有充足資本，同時仍能提供消費信貸。

約180位聯邦監管官員、督察人員及經濟學家參與了測試。假定兩種情景：測試設定了當前危機之下和危機深化時兩種情景。第一種情景中，測試方設定，美國2009年失業率為8.4%;2010年失業率達到8.8%，房價繼續下跌14%.第二種情景中，美國2010年失業率達10.3%，房價繼續下跌22%。

測試檢驗了19家銀行在這兩種情景中損失有多大、是否能生存下來、「弱者」需補充多少資本金等情況。

測試結果公布之前，有專家指出，如果美國銀行業資金缺口超過2000億美元，那就說明這個行業遇到了大麻煩;如果不超過1000億美元，則說明情況不像想象的那麼糟。

2009年5月7日，美國聯邦儲備委員會正式公布對19家大型銀行的「壓力測試」結果，其中10家銀行必須在今年11月底前籌措到746億美元新增資本金，以應對經濟衰退加深的形勢。

其中，美國銀行「缺血」最多，需要籌措339億美元。接下來依次為，富國銀行137億美元、通用汽車金融服務公司115億美元、花旗集團55億美元、區域金融集團25億美元、太陽信託銀行公司22億美元、摩根士丹利18億美元、科凱國際集團(KeyCorp)18億美元、五三銀行11億美元、匹茲堡國民商業銀行6億美元。

摩根大通、高盛、大都會保險、美國運通、美國銀行公司、紐約梅隆銀行、第一資本金融公司、道富銀行、BB&T銀行控股公司因資產狀態良好，順利「過關」，無需另行籌措資金。

測試結果顯示，假如經濟衰退進一步加深，這19家銀行在2009年和2010年的虧損額總計可能達到6000億美元。這一估算也被市場視為過於樂觀。

什麼是壓力測試？有什麼好處？

壓力測試是屬於性能測試的一種測試類型，有助於檢測應用程序的斷點，並確定應用程序所能處理的最大負載。

換句話說，壓力測試可以確定應用程序在繁重工作負載下的穩健性和錯誤處理能力。壓力測試是通過考慮更多的數據和許多用戶來進行的，旨在確定系統在壓力下的行為。

壓力測試的好處

有助於驗證系統壓力過大時數據會不會受到破壞

確保發現缺陷和同步問題

驗證故障期間的傳遞和錯誤消息傳遞功能

通過克服軟件故障的風險來確保交付可靠的軟件