中國證券市場流動性風險測度與控制

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《中國證券市場流動性風險測度與控制》，王靈芝，吳忠　著 著，出版社： 清華大學出版社。

清華大學出版社成立於1980年6月，是教育部主管、清華大學主辦的綜合性大學出版社。清華社先後榮獲 「先進高校出版社」「全國優秀出版社」「全國百佳圖書出版單位」「中國版權最具影響力企業」「首屆全國教材建設獎全國教材建設先進集體」等榮譽。

目錄

內容簡介

《清華匯智文庫：中國證券市場流動性風險測度與控制》以中國證券市場的流動性風險為研究對象，在分析流動性風險內涵的同時，提出了基於條件方差理論的流動性風險測度方法。流動性風險是一種交易風險，發生在資產買人或賣出的時候。在市場行情急劇下跌甚至令人恐慌時，投資者的買賣策略會對股票價格產生衝擊，組合的流動性風險凸顯，此時準確地測度並管理資產組合的流動性風險有着重要的指導意義。全書以日間流動性風險研究為主線，並用少量篇幅研究了基於分時數據和逐筆成交數據的日內流動性風險。《清華匯智文庫：中國證券市場流動性風險測度與控制》內容具有探索性、前瞻性和現實意義，可供金融專業的研究人員、碩士和博士研究生參閱，並對業內專業人士也有很好的參考和實用價值。

目錄

章緒論

1.1研究背景

1.2研究意義

1.3本書的研究內容與結構

1.4本書主要創新點

第2章文獻綜述

2.1流動性的含義與測度

2.2流動性風險的測度

2.3流動性風險的特徵

2.4流動性風險的管理

2.5已有研究的不足

第3章證券市場流動性風險的內涵與測度研究

3.1流動性含義

3.2流動性風險的內涵分析

3.3流動性風險測度的研究基礎

3.4日間流動性風險的測度模型

3.4.1日間流動性測度指標的選取

3.4.2風險測度模型介紹

3.4.3基於時變方差法的日間流動性風險測度

3.5日間流動性風險的測度——實證研究

3.6本章小結

第4章日問流動性風險的影響因素分析與實證研究

第5章基於VaR的流動性風險控制與有效性研究

第6章證券市場的日內流動性風險研究

第7章證券市場流動性風險測度方法的應用性研究

第8章研究結論與展望

參考文獻