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Jaehyuk Choi 北京大学深圳研究生院

Jaehyuk Choi，男，北京大学深圳研究生院教授。

人物简历

教育背景

2005.6 美国麻省理工学院应用数学博士学位

2004.6 美国麻省理工学院斯隆商学院金融科技项目

2000.2 韩国科学技术学院数学学士

工作经历

2016.8—至今 北京大学汇丰商学院助理教授（深圳）

2013.4—2016.7 高盛集团定量分析师（香港）

2006.6—2013.3 高盛集团定量分析师（纽约）

2005.7—2006.5 法国巴黎银行定量分析师（纽约）

研究领域

定量金融、数学模型、数值方法、数据科学

学术成果

论文

J. Choi and S. Shin, Fast swaption pricing in Gaussian term structure models, Math. Finance （《数理金融》）26, 962 (2016), SSRN

J. Choi, M. Z. Bazant, and D. Crowdy, Diffusion-limited aggregation on curved surfaces, EPL （《欧洲物理快报》）91, 46005 (2010), Arxiv

J. Choi, K. Kim, and M Kwak, Numerical approximation of the implied volatility under arithmetic Brownian motion, Appl. Math. Finance （《应用数理金融》）16, 261 (2009), SSRN

D. Margetis and J. Choi, Iteration scheme by the Wiener-Hopf method for first-kind integral equations, Studies in Appl. Math（《应用数学研究》）. 117, 1 (2006)

B. Davidovitch, J. Choi, and M. Z. Bazant, The average shape of transport-limited aggregates, Phys. Rev. Lett（《物理评论快报》）. 95, 075504 (2005), Arxiv

J. Choi, A. Kudrolli, and M. Z. Bazant, Velocity profile of granular flows inside silos and hoppers, J. Phys.: Condens. Matter （《物理学杂志：凝聚态物理》）17, S2533 (2005), Arxiv

J. Choi, D. Margetis, T. M. Squire, and M. Z. Bazant, Steady advection-diffusion around finite absorbers in two-dimensional potential flows, J. Fluid Mech（《流体力学期刊》）. 536, 155 (2005), Arxiv

M. Z. Bazant, J. Choi, B. Davidovitch, and D. Crowdy, Transport-limited aggregation, Chaos（《混沌》）14, S6 (2004)

M. Z. Bazant, J. Choi, and B. Davidovitch, Advection-diffusion-limited aggregation, Chaos （《混沌》）14, S7 (2004) Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science （《混沌：非线性科学的跨学科杂志》）

J. Choi, A. Kudrolli, R. R. Rosales, and M. Z. Bazant, Diffusion and mixing in gravity-driven dense granular flows, Phys. Rev. Lett（《物理评论快报》）. 92, 174301 (2004), Arxiv

M. Z. Bazant, J. Choi, and B. Davidovitch, Dynamics of conformal maps for a class of non-Laplacian growth phenomena, Phys. Rev. Lett（《物理评论快报》）. 91, 045503 (2003), Arxiv

​工作论文

J. Choi, Sum of all Black-Scholes-Merton models: An efficient pricing method for spread, basket, and Asian options, SSRN (2017)

出版物

J. Choi, Finance, Mathematics and Quants, Newsletter of the Korean Mathematical Society（《韩国数学学会学报》） 1, 1 (2014), [written in Korean]