中國期貨市場量化交易檢視原始碼討論檢視歷史

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《中國期貨市場量化交易》，副標題：R與C++版，李尉 著，出版社： 清華大學出版社。

清華大學出版社成立於1980年6月，是教育部主管、清華大學主辦的綜合性大學出版社。清華社現年出版圖書、音像製品、電子出版物等近3000種，銷售規模和綜合實力以及在高等教育教材市場、科技圖書市場、館配圖書市場占有率均名列前茅。

內容簡介

本書主要介紹如何運用統計分析和機器學習等方法對中國期貨市場量化交易進行建模分 析。不僅覆蓋了*基礎的數據獲取、數據清理、因子提取、模型構造以及*後的動態投資組 合優化、C 編程實現等方面，而且有豐富的代碼方便讀者臨摹學習和修改提升。本書中的 數據首先是交易所*原始的期貨分筆數據，在此基礎上整合成5分鐘K線，然後再計算預測 因子，*後套入統計預測模型。在交易層面，採用嚴謹的滾動優化方式，充分考慮了滑點和 手續費，嚴格測試。另外本書還覆蓋了中低頻的趨勢策略以及高頻的短趨勢策略，*後也詳 細介紹了跨期套利策略，以及對讀者擇業就業的建議。 本書內容的廣度和深度都是國內市場上少見的，適合相關專業人士和感興趣的投資愛好 者閱讀，如高校數理類和經管類師生及證券、期貨、私募證券、公募等量化交易相關從 業人員，以及對機器學習在金融方面運用的相關人士和對量化交易感興趣的各行各業人士。

作者介紹

李尉，目前擔任廣州某量化私募投資高級投資經理，負責管理多個私募證券投資產品。日常工作主要是運用現代統計學及機器學習模型，研究期貨及股票市場，編寫全自動交易程序。在任職國豐源之前，李尉曾擔任深圳前海泓倍資產管理有限公司CTA量化交易員（投資經理）、廣州康騰投資管理有限公司高級策略師、廣發期貨有限公司高頻交易小組組長兼量化研究員、美國CMT Asia Inc量化分析師等職位。李尉於2011年獲得美國斯坦福大學計算與數學工程碩士學位，於2009年獲得中山大學數學與應用數學學士學位。