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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://www0.kfzimg.com/sw/kfz-cos/kfzimg/6537448/bfb586afff4f3cea_s.jpg width="260"></center> <small>[https://www0.kfzimg.com/sw/kfz-cos/kfzimg/6537448/bfb586afff4f3cea_s.jpg 来自 孔夫子网 的图片]</small> |} 《'''数理金融'''》,叶中行,林建忠著 著,出版社:科学出版社,出版日期:2010-06-01,ISBN:9787030275158。 书,是历史的见证、文化的赋形、[[知识]]的宝库、智慧<ref>[http://www.rensheng5.com/yd/2013/071511060.html 关于智慧的名言],人生屋,2013-07-15</ref>的结晶,是一个民族一个国家显示其文明的标志。读书,是时代的呼唤、历史的昭示、职责的要求,是一个[[民族]]一个国家走向伟大复兴的证明<ref>[https://www.docin.com/p-581106597.html 书籍是文化的载体],豆丁网,2013-01-14</ref>。 ==内容简介== 本书较为全面地介绍了数理金融的基本知识,内容包括数理金融预备知识(章)、资本资产模型(第2、5章)、套利模型(第3章)、资产组合理论(第4章)、期权(第6、7章)、利率期限结构与利率衍生产品(第8章)、公司资本结构理论(第9章)。本书力求内容完整、新颖,语言流畅,通俗易懂,图文并茂,结合中国金融市场的实际数据进行讲解。每章后都配备了相当数量的习题,作为正文内容的补充。 本书适合普通应用数学专业本科生,[[金融学]]、管理等专业研究生作为教材使用,也可作为金融界高级从业人员的参考用书。 ==目录== 第二版前言 版前言 章数理金融预备知识 1.1效用理论简介 1.2期望效用理论 1.3单周期资产市场的一般套利定理 1.4单周期经济系统的投资消费模型 1.5风险厌恶与均值一方差效用函数 1.6单周期经济系统竞争均衡 1.7等价概率分布与风险中性 1.8连续[[时间]]的扩散模型与Ito公式 1.9等价概率测度变换 1.10击中时与带吸收状态的漂移Brown运动 附录 习题一 第2章资产组合均值-方差分析与资本资产模型 2.1标准的均值-方差资产组合问题 2.2具有无风险资产的均值-方差问题 2.3期望收益率关系式与风险分类 2.4资本资产模型 2.5资本资产模型在资产中的应用 习题二 第3章Ross套利理论 3.1线性因子模型 3.2不含残差风险线性因子模型的套利 3.3含残差风险线性因子模型的套利 3.4分散化资产组合与因子溢价的解释 3.5套利理论应用案例 3.6Fama和French的三因子模型 习题三 第4章资产组合模型的若干推广和计算方法 4.1log资产组合理论 4.2指数跟踪优化组合模型 4.3效用化和有高阶矩约束的资产组合模型 4.4资产组合的计算方法 习题四 第5章连续时间资产组合选择与跨期资本资产模型 5.1连续时间资产组合模型 5.2连续时间跨期资本资产模型 5.3等弹性消费效用的投资消费问题 习题五 第6章离散时间期权理论 6.1期权概述 6.2Cox-Ross-Rubinstein二项式期权公式 6.3测度变换 6.4美式期权 6.5期权的基本性质 习题六 第7章连续时间期权理论 7.1欧式期权的Black-Scholes公式 7.2未定权益Black-Scholes方程解的概率表达式与风险中性 7.3标的股票支付红利的期权 7.4美式看跌期权Black-Scholes方程的边界条件 7.5标的股票支付红利的美式看涨期权及其自由边界 7.6向下触销看涨期权 7.7永续期权 7.8提早执行期权 7.9执行价格为变量的期权 7.10亚式期权 7.11远期合约与期货合约 7.12不市场期权简介 7.13Hull-White波动率模型下的期权 习题七 第8章利率期限结构理论 8.1利率与债券 8.2确定利率的期限结构 8.3理性预期假设 8.4连续时间期限结构方程 8.5仿射期限结构模型 8.6时齐仿射利率模型及期限结构 8.7预期假设与均衡 8.8流动性偏好理论与市场分割理论 8.9Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限结构 习题八 第9章公司资本结构 9.1单周期确定投资情况的Modigliani-Miller无关性定理 9.2单周期不确定投资情况的Modigliani-Miller定理 9.3连续时间Modigliani-Miller无关性定理 9.4资本结构方程 9.5认股权证 9.6风险贴现债券 9.7利率风险结构 9.8从属债券与有担保债券 9.9可转换债券与可赎回债券 9.10带有利率风险的公司证券的 9.11浮动利率债券设计 9.12资本加权平均成本与跨期资本资产模型综合 习题九 参考文献 ==参考文献== [[Category:040 類書總論;百科全書總論]]
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