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{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
|<center>''' 廖小赛  '''<br><img src=" https://icfs.swufe.edu.cn/__local/4/DA/34/DD273272760716A8638AD83E97D_2A75CB2C_496D.jpg " width="180"></center><small>[https://icfs.swufe.edu.cn/info/1107/2368.htm  西南财经大学]

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|}

'''廖小赛'''，男，西南财经大学教授。

==人物简历==
=== 工作经历 ===

西南财经大学中国金融研究中心，2018.08-至今

=== 教育 ===

厦门大学王亚南经济研究院硕博连读

·博士阶段, [[数量经济学]], 2014.09-2018.07

·硕士阶段, 数量经济学, 2012.09-2014.08

[[柏林洪堡大学经济与工商管理学院]]统计学系

·联合培养博士生：国际研究训练团队1792，“高维非平稳时间序列”，2015.09-2016.02

电子科技大学经济与管理学院

·学士, 金融学, 2008.09-2012.06

·学士, 电子信息工程, 2008.09-2012.06

==学术成果==

Zongwu Cai, Haiqiang Chen and Xiaosai Liao (2021).  A New Robust Inference for Predictive Quantile Regression.  Journal of Econometrics, forthcoming.

Xiaosai Liao, Zongwu Cai and Haiqiang Chen (2018).  Methods on Testing Predictability of Asset Returns: A Selective Review, Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, accepted after revision.

Zongwu Cai, Haiqiang Chen and Xiaosai Liao (2021). Testing Predictability with Generalized  Persistent Covariates. Working Paper.

Xiaosai Liao and Xinjue Li (2021), Robust inference for Asset Return - A New Linear Projection Approach. Working Paper.

Xiaosai Liao and Xinjue Li, Testing Predictability of Tail Risk for Stock Return- A bootstrap Method.

==科研项目==

资产收益及风险可预测性的稳健推断--基于分位数回归的分析和建模，JBK2001034， 2020年度中央高校基本科研经费，2020.01-2020.12，主持人。

具有时变门限值的门限模型的估计与检验：理论与应用，71571152，国家自然科学基金面上项目，2016.01-2019.12，参与人。

==获奖情况==

·2017年12月30日，全国数量经济学博士生论坛（2017）优秀博士生论文奖。

·2017年10月21日，中国数量经济学会第十届优秀科研成果奖论文二等奖。<ref>[https://www.swufe.edu.cn/index.htm 西南财经大学]</ref>
==参考资料== 
{{reflist}}

[[Category:教授]]