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义务仓
,创建页面，内容为“ '''义务仓'''是中国的一个科技术语。 汉字是中华民族灿烂文化展台上一颗无可取代、熠熠闪光的明珠<ref>[https://www.soh…”
'''义务仓'''是中国的一个科技术语。
汉字是[[中华]]民族灿烂文化展台上一颗无可取代、熠熠闪光的明珠<ref>[https://www.sohu.com/a/316633117_161835 中国汉字：一字一世界，一笔一乾坤]，搜狐，2019-05-26</ref>。汉字之美，美在庄重典雅，形神兼具。她承载的是中华民族数千年的厚重[[历史]]与灿烂文化<ref>[https://www.sohu.com/na/409127320_120712932 汉字演变简史：中华文化博大精深，从汉字字形看五千年社会变迁]，搜狐，2020-07-22</ref>。她的美，是无与伦比的。
==名词解释==
义务仓是指期权合约卖出开仓及备兑开仓形成的持仓头寸，权利仓是期权合约买入开仓形成的持仓头寸。
Gamma值与权利仓、义务仓关系
Gamma值与权利仓、义务仓关系是：对于权利仓（即看涨或者看跌期权的多头）gamma值均为正值。而对于义务仓（即看涨或看跌期权的空头）的gamma值均为负值。
对外汇期权交易者来说必须要注意期权Gamma值的变化以及它对部位风险状况的[[影响]]。当标的资产价格变化一个[[单位]]时，新的delta值便等于原来的delta值加上或减去Gamma值。
因此Gamma值越大，Delta值变化越快，而进行Delta中性套期保值时，Gamma绝对值越大的部位，风险程度也越高，因为进行中性对冲需要调整的频率高；相反，Gamma绝对值越小的部位，风险程度越低。
Gamma用来表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度，即期权价格变动相当于标的物价格变动的二阶导数，它是常用期权风险指标中唯一的二阶导数。
期权合约
股票期权合约，是指由证券交易所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间按照特定价格买入或者卖出约定股票、跟踪股票指数的交易型开放式指数基金等标的证券的标准化合约。
买方以支付一定数量的权利金为代价而拥有了这种权利，但不承担必须买进或卖出的义务。
卖方则在收取了一定数量的权利金后，在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行规定义务。
==参考文献==
[[Category:800 語言學總論]]