非可加測度及其在金融中的應用

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《非可加測度及其在金融中的應用》，王洪霞著 著，出版社： 經濟管理出版社。

書籍是人類進步的階梯，合理閱讀使一個人完善自身的知識結構，全面提升人文素質，為走向成功奠定堅實的基礎。

目錄

內容簡介

《非可加測度及其在金融中的應用》第壹部分研究了容度和Choquet積分理論，探討了其在金融中的應用，這些結果是容度和Choquet積分理論的有意義的擴充。第二部分從有限空間上的信任函數出發，從證據理論的角度由有限空間上的基本概率分配導出信任函數理論，給出了信任函數、似然函數的公理化定義。

作者介紹

王洪霞 著

王洪霞，女，山東菏澤人，漢族。2013年6月博士畢業於北京工業大學統計學專業，研究方向為：集值與模糊值隨機過程理論與應用和現代概率方法（非可加測度、非線性期望理論等）在數理金融及其經濟中的應用。現就職於河南財經政法大學統計學院。

目錄

●第1章Choquet積分理論及其在金融中的幾個應用

●1.1容度和Choquet積分的基礎知識

●1.2Choquet—Lebesgue積分及其計算

●1.3基於推廣的回歸模型的風險管理方法

●1.4Wang變換的推廣及其在期權定價中的應用

●1.5Grabisch悖論及其解釋

●1.6Choquet—Stieltjes積分

●1.7容度下的Fubini定理

●1.8共單調可加函數的Riesz型積分表示定理

●1.9不確定性下伯努利試驗的強大數定律

●1.10Choquet積分的方差不等式的簡單證明

●第2章信任函數與似然函數

●2.1緒論

●2.2有限空間上的信任函數

●2.3實直線上的信任函數

●2.4一般空間上的信任函數與似然函數

●2.5結論

●第3章附錄：二級價格歧視的數理研究

●3.1概論

●3.2二級價格歧視中的需求區間分段數研究

●部分目錄