期貨及衍生品分析與應用
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《期貨及衍生品分析與應用》，編者：中國期貨業協會|責編：翁曉紅\\潘飛 編，出版社： 中國財經。
書籍對於人類原有很重大的意義，但，書籍不僅對那些不會讀書的人是毫無用處，就是對那些機械地讀完了書還不會從死的文字中引申活的思想[1]的人也是無用的。 —— 烏申斯基[2]
目錄
內容簡介
為順應期貨及衍生品市 場的發展趨勢，幫助從業人 員提高專業能力，編者對《 期貨及衍生品分析與應用》 進行了針對性的修訂。與上 一版本相比，本次修訂的主 要變化如下：一是分析框架 和方法 加清晰、完整。無 論從事哪個期貨品種或者產 業鏈，專業的從業人員都必 須掌握宏觀經濟分析、各類 衍生品定價理論和統計分析 。因此，本次修訂把這三部 分內容獨立成章進行專門闡 述。二是區分商品期貨與金 融期貨，按照商品、股指、 國債和外匯四種大類資產分 別獨立成章，完善商品期貨 及衍生品分析框架，重點突 出各類期貨及衍生品的分析 。三是 注重闡述各類期貨 及衍生品的應用，既包括實 體企業如何利用期貨及衍生 品進行風險管理，又包括金 融機構如何立足自身業務特 征使用期貨及衍生品進行產 品設計創新，滿足機構自身 以及客戶個性化的資產管理 和風險管理需求。
目錄
章宏觀積極分析與指標
節宏觀經濟分析框架
一、總需求與總供給
二、經濟增長與經濟周期
三、宏觀經濟政策
第二節主要經濟指標
一、生產總值
二、固定資產投資
三、城鎮就業數據
四、價格指數
五、採購經理人指數
第三節貨幣金融指標
一、貨幣供應量
二、利率、存款準備金率
三、公開市場操作工具
四、匯率
第二章期貨及衍生品定價
節遠期與期貨定價
一、基本原理
二、定價分析
第二節期權定價
一、期權平價公式與無套利價格區間
二、二叉樹模型
三、B-S-M期權定價模型
第三節期權中常見的希臘字母及波動率
一、希臘字母
二、波動率
第三章統計與計量分析
節統計分析
一、描述性統計
二、抽樣分布
三、參數估計
四、假設檢驗
第二節線性回歸分析
一、相關性
二、線性回歸模型
第三節時間序列分析
一、時間序列的基本概念與平穩性檢驗
二、ARMA模型
三、格蘭傑因果關係檢驗
四、協整分析與誤差修正模型
五、GARCH模型
第四章商品期貨及衍生品分析與應用
節商品期貨價格影響因素
一、物理屬性與倉儲物流
二、行業格局
三、供需平衡表
四、季節性
五、替代品與互補品
六、庫存與期貨持倉