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《认识投资》,[美] 滋维·博迪(ZviBod 著,出版社:机械工业出版社,出版日期:2020-06-01,ISBN:9787111654056。
机械工业出版社成立于1950年,是建国后国家设立的第一家科技出版社,前身为科学技术出版社,1952年更名为机械工业出版社[1]。机械工业出版社(以下简称机工社)由机械工业信息研究院作为主办单位,目前隶属于国务院国资委[2]。
内容简介
投资是什么?格雷厄姆说:“投资是经过认真分析,可以有望保本并能获得满意回报的行为,否则就是投机。”
巴菲特说:“投资很简单,但并不容易。”
芒格说:“投资并不简单,认为简单的人都是傻瓜。”
彼得林奇说:“投资是令人激动和愉快的事,但如果不做准备,投资也是一件危险的事。”
是的,不管你愿不愿意承认,投资从来都不简单,科学的投资才是成功的开始!
本书就是从真正科学的角度帮你解构投资,让你了解过去100年间有关投资的一系列基本原理与客观规律,从而在瞬息万变,始料未及的金融市场环境中能真正静下心来,系统思考,扫除盲点,找到涉及众多的关键控制点和规范的流程体系,并不断修正自己的投资框架,把握投资中那些永恒不变的真谛。
无论你是有志于股市淘金的业余爱好者,还是当下各大金融机构任职的基金经理,想要摆脱不断的自我膨胀和懊悔自责,始终保持独立和理性决策,获取长期满意回报,就让自己从“认识投资”开始……
目录
赞誉
作者简介
译者简介
章
凡是过往,皆为序章:风险与收益入门及历史回顾┊
投资环境:实物资产与金融资产┊
利率水平的决定因素┊
比较不同持有期的收益率┊
国库券与通货膨胀┊
风险与风险溢价┊
历史收益率的时间序列分析┊
正态分布┊
偏离正态分布和风险度量┊
华尔街实战基金不再靠正态曲线度量风险┊
风险组合的历史收益┊
长期投资┊
华尔街实战时间和风险┊
第2章收益和风险的权衡:风险资产配置┊
风险与风险厌恶┊
华尔街实战学习投资使用的四字母单词┊
风险资产与无风险资产组合的资本配置┊
无风险资产┊
单一风险资产与单一无风险资产的投资组合┊
风险容忍度与资产配置┊
被动策略:资本市场线┊
华尔街实战投资者对专业投资管理者的失望┊
风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论┊
效用函数与保险合同均衡价格┊
Kelly准则┊
第3章理想之境:风险资产组合┊
分散化与组合风险┊
两个风险资产的组合┊
股票、长期债券、短期债券的资产配置┊
华尔街实战成功投资的秘诀:首先做好分散化投资┊
马科维茨资产组合选择模型┊
风险集合、风险共享与长期投资风险┊
第4章分散化的威力:指数模型┊
单因素证券市场┊
单指数模型┊
估计单指数模型┊
组合构造与单指数模型┊
指数模型在组合管理中的实际应用┊
华尔街实战关于α的赌局┊
第5章债券资产组合管理:积极策略和消极策略┊
利率风险┊
凸性┊
消极债券管理┊
华尔街实战尽管大市繁荣,但养老基金表现欠佳┊
积极债券管理┊
第6章如何对投资组合业绩评价┊
传统的业绩评价理论┊
华尔街实战先锋基金调整22只指数基金的基准┊
华尔街实战是否应追随基金经理┊
对冲基金的业绩评估┊
华尔街实战夏普的观点:风险测度被误用了┊
投资组合构成变化时的业绩评估指标┊
市场择时┊
风格分析┊
业绩贡献分析程序┊
第7章走出去,着眼国际投资:投资的国际分散化┊
全球股票市场┊
国际化投资的风险因素┊
国际投资:风险、收益与分散化的好处┊
华尔街实战指数基金WEBS降低了境外投资的成本┊
华尔街实战投资者遇到的挑战:市场似乎太关联了┊
国际分散化潜力评估┊
国际化投资及业绩归因┊
华尔街实战国际化投资所引起的问题┊
第8章揭开对冲基金的神秘面纱┊
对冲基金与共同基金┊
对冲基金策略┊
可携阿尔法┊
对冲基金的风格分析┊
对冲基金的业绩评估┊
对冲基金的费用结构┊
华尔街实战伯纳德·麦道夫丑闻┊
第9章积极型投资组合管理理论:如何构建主动管理的资产组合┊
投资组合与α值┊
特雷纳-布莱克模型与预测精度┊
布莱克-利特曼模型┊
特雷纳-布莱克模型与布莱克-利特曼模型:互补而非替代┊
积极型管理的价值┊
积极型管理总结┊
术语表┊
参考文献
- ↑ 中国十大出版社-出版社品牌排行榜,买购网
- ↑ 企业简介,机械工业出版社