FOF投资的量化分析

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《FOF投资的量化分析》，况客研究 著，出版社： 中国金融出版社。

中国金融出版社成立于1956年5月，直属中国人民银行管理。截至2020年，中国金融出版社累计出版图书超过10000种，目前每年出版新书500余种，已形成理论类、实务类、教材类、引进类等多种类别、特色鲜明的图书体系。

目录

内容简介

本书对FOF投资的整个流程做了全面梳理，从资产配置到基金筛选，再到投资组合的构建。全书分为3篇和1个附录。资产配置篇阐述了战略资产配置、资产配置模型、长期研究分析框架、再平衡和战术资产配置相关的理论和实践；基金筛选篇阐述了基金净值分析、基金持仓分析、基金风格分析、基金归因分析、尽职调查、基金评级等相关的理论和实践；投资组合篇阐述了基金组合构建相关的内容；附录部分介绍了况客公募基金数据库的构建与应用，分享了一份利用况客委托投资系统所做的基金经理研究报告。本书适合从事FOF、MOM等委托投资相关业务，包括银行资管、保险资管、保险委外、年金投资、养老金投资、券商资管、公募FOF、私募FOF等相关人士阅读，尤其是从事资产配置和委外投资相关的专业人士阅读。

目录

资产配置篇

章战略资产配置

1.1战略资产配置的重要性

1.2战略资产配置的流程

1.3况客战略资产配置解决方案

1.4参考文献

阅读材料先锋基金的目标日期基金方法论

第2章风险收益研究分析框架

2.1历史数据法分析框架

2.2美林时钟分析框架

2.3Regime-based分析框架

2.4总结

2.5参考文献

第3章资产配置模型

3.1均值方差模型

3.2Black-Litterman模型

3.3风险平价模型

3.4况客委托投资系统的资产配置模型

3.5附录：风险平价模型优化算法

3.6参考文献

第4章再平衡

4.1再平衡的优缺点

4.2再平衡策略

4.3况客委托投资系统的再平衡设置

4.4参考文献

第5章战术资产配置

5.1战术资产配置的重要性

5.2战术资产配置的流程

5.3况客委托投资系统的战术资产配置

5.4参考文献

阅读材料ETF时代的战术资产配置

基金筛选篇

第6章基金净值分析

6.1基金业绩分析

6.2基金风险分析

6.3基金风险调整收益分析

6.4基金基准相关分析

6.5基金情景分析

6.6况客净值分析解决方案

6.7参考文献

6.8附录：年化波动率中的数学

阅读材料资产组合业绩衡量套路解析

第7章基金持仓分析

……

组合构建篇

附录