FOF投資的量化分析

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《FOF投資的量化分析》，況客研究 著，出版社： 中國金融出版社。

中國金融出版社成立於1956年5月，直屬中國人民銀行管理。截至2020年，中國金融出版社累計出版圖書超過10000種，目前每年出版新書500餘種，已形成理論類、實務類、教材類、引進類等多種類別、特色鮮明的圖書體系。

目錄

內容簡介

本書對FOF投資的整個流程做了全面梳理，從資產配置到基金篩選，再到投資組合的構建。全書分為3篇和1個附錄。資產配置篇闡述了戰略資產配置、資產配置模型、長期研究分析框架、再平衡和戰術資產配置相關的理論和實踐；基金篩選篇闡述了基金淨值分析、基金持倉分析、基金風格分析、基金歸因分析、盡職調查、基金評級等相關的理論和實踐；投資組合篇闡述了基金組合構建相關的內容；附錄部分介紹了況客公募基金數據庫的構建與應用，分享了一份利用況客委託投資系統所做的基金經理研究報告。本書適合從事FOF、MOM等委託投資相關業務，包括銀行資管、保險資管、保險委外、年金投資、養老金投資、券商資管、公募FOF、私募FOF等相關人士閱讀，尤其是從事資產配置和委外投資相關的專業人士閱讀。

目錄

資產配置篇

章戰略資產配置

1.1戰略資產配置的重要性

1.2戰略資產配置的流程

1.3況客戰略資產配置解決方案

1.4參考文獻

閱讀材料先鋒基金的目標日期基金方法論

第2章風險收益研究分析框架

2.1歷史數據法分析框架

2.2美林時鐘分析框架

2.3Regime-based分析框架

2.4總結

2.5參考文獻

第3章資產配置模型

3.1均值方差模型

3.2Black-Litterman模型

3.3風險平價模型

3.4況客委託投資系統的資產配置模型

3.5附錄：風險平價模型優化算法

3.6參考文獻

第4章再平衡

4.1再平衡的優缺點

4.2再平衡策略

4.3況客委託投資系統的再平衡設置

4.4參考文獻

第5章戰術資產配置

5.1戰術資產配置的重要性

5.2戰術資產配置的流程

5.3況客委託投資系統的戰術資產配置

5.4參考文獻

閱讀材料ETF時代的戰術資產配置

基金篩選篇

第6章基金淨值分析

6.1基金業績分析

6.2基金風險分析

6.3基金風險調整收益分析

6.4基金基準相關分析

6.5基金情景分析

6.6況客淨值分析解決方案

6.7參考文獻

6.8附錄：年化波動率中的數學

閱讀材料資產組合業績衡量套路解析

第7章基金持倉分析

……

組合構建篇

附錄