高維面板數據因子模型

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《高維面板數據因子模型》，副標題：理論、方法與應用，方國斌，馬慧敏 著，出版社： 經濟管理出版社。

經濟管理出版社創辦於1984年，是中國社會科學院所屬的中央級出版社。主要涉及業務是學術著作、教材、普及讀物、工具書和譯著等。建社20年來，出版圖書3000餘種，4000多萬冊。在社會上產生了好的影響。

目錄

內容簡介

隨着大數據時代的到來，社會經濟現象中的海量數據處理面臨很多問題，一方面需要從數據中尋找社會經濟現象的共同變化規律，另一方面還需要對高維數據進行降維。因子分析方法恰好能做到這兩點。因此，在大型數據集處理中因子模型被廣泛使用。為了與宏觀和行業因子模型區別開來，這裡統計的因子是指需要通過統計方法進行估計的潛在因子。潛在因子的統計分析主要採用因子模型實現，如果與其他統計模型相結合，能夠形成各種類型的統計因子模型。 　　 《高維面板數據因子模型：理論、方法與應用》從因子模型的理論基礎人手，結合面板數據進行分析，闡述幾種常見的因子模型的基本形式並結合應用予以推廣；着重介紹因子模型的設定、估計和應用；提出三種新的高維面板數據因子模型：高維面板數據動態混合雙因子模型、高維受限因變量面板數據因子模型、高維面板數據因子隨機波動模型。分別介紹了三種模型的基本類型設定以及估計方法，並將其應用於解決經濟金融領域的實際問題。這幾類模型雖然構造形式各異，但是都有各自的應用場合。其中的大多數方法在實踐中都可以結合統計軟件予以實現。因子模型的應用領域包括經濟學、金融學、社會學、消費者行為研究，等等。

作者介紹

方國斌，男，安徽財經大學統計與應用數學學院經濟統計系主任，教授，碩士生導師。中國人民大學統計學院博士，中國人民大學環境學院理論經濟學博士後。美國北伊利諾伊大學（NIU）統計系訪問學者。中國商業統計學會、中國統計教育學會理事；中國數量經濟學會長江三角洲經濟研究會、中國優選法統籌法與經濟數學研究會高等教育經濟管理分會常務理事。在《統計研究》、《數理統計與管理》等國內外期刊公開發表科研論文40餘篇。其中3篇論文被人大報刊複印資料《統計與精算》全文轉載。主持國家社會科學基金等項目10餘項。作為項目組主要成員參加國家社會科學基金重點項目和國家自然科學基金重點項目等國家項目6項。主要研究領域為金融計量經濟學、面板數據分析、金融深度學習等。 　　 馬慧敏，女，安徽財經大學統計與應用數學學院副教授。美國北伊利諾伊大學（NIU）訪問學者（2018-2019年）。迄今為止，在統計學核心期刊公開發表科研論文20餘篇，有2篇論文被人大報刊複印資料《統計與精算》全文轉載。主持並完成安徽省教育廳人文社會科學研究項目等多項；參與國家社會科學基金、安徽省哲學社會科學規劃項目、安徽省省級高校自然科學基金和教育廳人文社會科學研究項目等10餘項。主要研究領域為宏觀經濟統計分析、多元統計分析等。