中国收益率曲线分析

来自 孔夫子网 的图片

《中国收益率曲线分析》，王浩 等 著，出版社： 清华大学出版社。

清华大学出版社成立于1980年6月，是教育部主管、清华大学主办的综合性大学出版社。清华社先后荣获 “先进高校出版社”“全国优秀出版社”“全国百佳图书出版单位”“中国版权最具影响力企业”“首届全国教材建设奖全国教材建设先进集体”等荣誉。

目录

内容简介

收益率曲线是固定收益分析的核心内容，也是资产定价的基础。随着我国债券市场的快速发展，收益率曲线分析已经成为重要的金融工具，被广泛地应用于宏观经济分析、债券投资、风险管理和衍生产品定价。《中国收益率曲线分析》结合所罗门兄弟公司的研究方法和Black-Derman-Toy等模型对我国收益率曲线进行了详细的分析。我们的发现有助于理解我国收益率曲线变化的驱动因素、其如何帮助我们发现交易机会和如何构建相应的交易策略，以及我国债券市场与美国债券市场的异同。书中的分析框架可以方便地对接其他模型和方法。从内容上看，本书是对远期收益率、久期和凸性、随机利率模型和国债期货等知识的拓展分析和应用。本书适用于金融从业人员、有一定固定收益基础的本科学生、金融专业硕士研究生和从事债券领域研究的博士研究生。

作者介绍

本书由清华大学经济管理学院固定收益研究小组完成。主要作者王浩现任清华大学经济管理学院金融系长聘副教授。他的主要研究方向是资产定价、固定收益和信用风险。王浩于２００７年毕业于加拿大麦吉尔大学，获得金融学博士学位，之后加入经济管理学院金融系。